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システムトレードで負けないFX

エクセルを使った手動システムトレードとリスク管理で初心者でも安定した資産運用できる方法を紹介
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当ブログの運営者の丁稚トレーダーと申します。
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こんにちは、丁稚トレーダーです。
久しぶりにアクセス解析を見たらこのブログにポロポロアクセスがあることに気づきました。一昨年の今頃に一度記事書いてます。でも、あんなのは告知文なので実質3年半以上記事を書いていません。

記事を書かなくなった理由は投資対象からFXを外したのが一番大きいです。その後トレードに対する考え方が大幅に変わりました。その変化はそれまでブログに書いていたことが恥ずかしくなるような心の変化でした。そして現在はこのブログに書いていたこと、その後の考え方両方を否定しません。

なぜなら、手法もアセットクラスもすべて手段ですから。究極的にはお金を増やすことすべてが相場なんですよね。それはリアルな商売も含まれます。

そういう観点から言えば日本には聖杯があります。それは公務員になることです。犯罪さえ犯さなければ勝率100%です。なる公務員によって期待値は違います。でも右肩上がりです。ただし複利にはなりません。

つらつらと随筆を書いてみました。とりあえずこのブログにはテクニカル分析やパターン認識の手法を探しに来る奇特な人がいるので、テクニカルの話、FXや株の話、経済状況の所感、3年半のこと、たまに日々の日記や愚痴を書いていこうと思います。
長い間、ほったらかしにしてたけどそろそろなんか書きます。
こんにちは、丁稚トレーダーです。

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前回書きましたが、丁稚がブログを開設したのは3年前です。当時の丁稚はこんな本を読んでいました。













特に魔術師たちの心理学を好んで読んでいました。この本の影響で、ポジションサイジングさえよかったら手法なんて関係ないと思うぐらい、タープ信者であったような気がします。


魔術師たちの心理学で特に重要視している期待値の概念と、ポジションサイジングの概念はトレーダーにとって重要です。トレードだけでなく、ギャンブルやビジネスでもこの概念を頭に入れておくかおかないかで損失が全然違います。この本が教えてくれた考え方は丁稚を無駄な損失から救ってくれました。


でも、今の丁稚はこの本の考え方のすべてを支持するわけではありません。この本では、期待値を次の式で算出しています。

期待値=勝率×平均利益-(1-勝率)×平均損失

しかも同じ期待値ならば基本的にはシステムの優劣が無いように書かれていたと思います。つまり、参加費50円で100分の1の確率で1万円がもらえるゲームと参加費10円で2分の1の確率で120円もらえるゲームは同じゲームとなります。


そんなの期待値が50円だから当たり前といわれそうです。昔丁稚はそう思っていました。このたとえがくじ引きとかパチンコみたいな判定方式ならその通りです。でもこれがトレードだとどうでしょう。


ある手法の期待値ってまずどうやって出すのでしょうか。いろんな方法があるとおもいますが、基本的には過去の運用データを使って出す推測値にすぎません。はじき出された期待値はその手法の真の期待値でしょうか。おそらくそうではないと思います。


そして、どんな手法をどの市場で使うにせよ、市場の参加者の質、マーケットのルールやシステムの変更などでマーケットの質は変わります。ある日突然市場環境が変わってその変化はシステムを無効にしてしまっているかもしれません。

そんな状況で100分の1のシステムと、2分の1のシステムで期待値が同じだったら同じ評価を与えられるでしょうか。


丁稚は2分の1のシステムのほうが優秀だと思います。まず今現在の期待値がわからないマーケットで100分の1のシステムは負け続けることが多いです。そんな状況ではいつももうこの手法は終わったんじゃないかという恐怖に駆られます。また、勝率が高ければ今までではありえないような負けがこんでくれば容易に相場の変化を感じることができます。


もっとも、現実では誰も勝率100分の1のシステムは採用しないでしょうが勝率30~40%くらいなら採用しそうです。
でも上に書いたように実際運用するならば丁稚は期待値はプラスは前提条件(大きさはとりあえず不問)にして、勝率を重視します。


勝率高ければ、まず勝っているということで精神の安定が生まれます。相場ではやっぱり精神の安定は重要だと思います。
丁稚はいつも「この方法は使えなくなったんじゃないか」という疑念を持っています。だからお金を失うことは苦痛になりやすいです。でも勝っているという事実を味わうことで精神を保つことができるのです。


じゃあコツコツドカンの手法ならどうだって言われそうですがそれについては機会があればまた書きます。


最後に、この魔術師たちの心理学、だめなのかといわれるとお勧めです。その辺のバカ投資本とくらべるとはるかにまっとうです。


この記事を書くために久しぶりに読み直しましたが、まだまだ大事なことが書かれています。丁稚は相場はサバイバルゲームだと思っています。この本には生き残るために大事な考え方が詰まっています。

相場において必要なのは


アカギ
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ではなく

うすい

ニセアカギ
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の考え方です。

長期的に生き残る方法はこの本には書かれていると思います。


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