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ボリンジャーバンド③

エクセルを使った手動システムトレードとリスク管理で初心者でも安定した資産運用できる方法を紹介
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昨日の続きである。

一般的なボリンジャーバンドの使い方がなぜ間違っているのか?

ボリンジャーバンドで使われる期間が統計標本として少なすぎる。

例えば、N=25とする。

そうすると5%の期間は1.25となり、1,2日±2σ超えることはざらにある。

簡単に95%の信頼区間を超えてしまう。

そして、価格データは正規分布していない。

だから、価格データの標準偏差は信頼できない。

つまり、価格データはファットテールである。

だから、標準偏差を超えることはそんなに珍しいことではない。

そして、なにより開発者のジョン・ボリンジャーも統計的価値が無いことを自著で書いている。

彼は、ボリンジャーバンドをカウンターではなくチャネルブレイクアウトとして用いることを推奨している。

ボリンジャーバンドを超えた価格の多くは反転することが多いが、

たまにそのバンドにそって価格が上がり続けたり下がり続けたりする。

これをバンドウォークという。

本来、ボリンジャーバンドはこのバンドウォークをねらったトレンドフォローの手法なのだ。

このような背景を知った上で、今回あえて逆張りでボリンジャーバンドを使ってみる。

ボリンジャーバンドの特徴を知らずに使うよりは、知っていて使うほうがいい結果を生み出せると思う。

ただし、本当にどうなるかはわからないのでこの先みまもっていただきたい。



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