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負け犬の言い訳 フェニックス編

エクセルを使った手動システムトレードとリスク管理で初心者でも安定した資産運用できる方法を紹介
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こんにちは、丁稚トレーダーです。


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昨日システムの運用中止の報告をしました。では、なぜシステムを中止したのか、それについて今日は書きます。


運用停止したのは大きく3つの理由があります。


一つはユーロという通貨そのものを丁稚が信用しなくなったことです。システム3はユーロ円の逆張りです。実際まだ完全に手法の寿命がきたとは思ってないです。ヘッジの手法を組み合わせればまだしばらくは使えると考えています。


バックテストを行っていた時期におけるユーロの質と今現在の質は大きく異なります。現在のユーロはギリシャ問題を抱え、それを処理すらできず、そのあとにスペインなどの財政問題も抱える状態です。株で例えると以前は優良企業だったけど今は大きな赤字を垂れ流す子会社をいくつも抱えている状態みたいなものです。


以前の丁稚ならば価格データで導き出した手法なのでファンダメンタル的な背景なんて関係ないと考えていました。でも通貨のレートを決める大きな要因は金利や政策の部分です。以前のユーロと今のユーロとでは当然、金利や政策が変わります。


それと関連して実需以外の大型プレイヤーの行動も変わると思います。そうなると価格に全く影響を与えることのない丁稚の手法はいつか使えなくなると考えています。そこで株に資金を移動もしたかったので勝ち逃げすることのしました。


第二の理由は丁稚が成長したからです。(稼げるようになったという意味ではないです)システム2はチャートではなくドル円の過去のRORから上げ下げを予測する方法をとりました。そのロジックというかパラメーターを選定する過程における検証部分が未熟だと感じたのでとりあえず運用を停止しました。


第三の理由は株に主戦場を移したことです。今年はずっと株の研究をしてきました。特に無職中はこのサヤ取りセミナーこのDVDを何度も見ました。そしてネットに転がるそれ系のレポート読んだり、数少ないけどブロガーさんの記事読んで推論を立てたりしました。


7月にロジックのひな型ができてそのフォワードテストを最小の資金とバーチャを並行して行いました。どちらもいい結果が出てきました。こんな感じです。

2011y10m06d_204429118.jpg


10月から仮運用しようと考えたので資金を大きくするためにFXの資金を株に投入することにしました。


言及してなかったシステム1ですが、システム1は長期的にはいい結果がでると思います。しかしトレンドフォロー系の手法は単一通貨で運用することは危険極まりないと考えてます。


トレンドフォロー最大の奥義は投資対象の分散だと考えています。かのタートルたちも投資対象を監視していました。なぜならいつどこでトレンドが発生するかは誰もわからないのですから。タートルで注目されるブレイクアウトシステムもポジションサイジングもトレンドが発生するときまで生き残るための戦術だと考えています。とはいえ通貨だけでも投資対象を拡大すると資金が多く必要になります。


投資対象を拡大しないのであるならば相関性の少ない手法を組み合わせることで損失リスクを低減させるのが次善の方法だと考えます。多くの投資対象に投資するほど資金がなかった丁稚はシステム2、システ3と組み合わせることによって手法の分散を実現していました。


しかしシステム2、3を放棄した今システム1を維持するためには投資対象を拡大するか新たに手法を組み合わせるしか残っていません。株に資金を必要とする丁稚には今現在システム1を単一運用できないのです。同時にそんなに簡単に手法を編み出せません。


昔に比べて見えなかったリスクが見えてくると本当にFXが一番難しいと思います。


そういうわけでFXの実運用はしばらくお休みします。ただ手法開発はしてるのでブログは株のことも綴りながら続けていくつもりです。


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この記事へのコメント
兼業トレーダー様


はじめまして。「FXスプレッド狭いだけで選ぶと損する「3つの理由」+α」


というサイトを運営しております。


小室と申します。
このたび、相互リンクをお願いしたくご連絡させていただきました。



兼業トレーダー様のサイトは、わかりやすくページが作られていまして、
サイト運営面でもすごくためになりました。


兼業トレーダー様へのリンクは掲載済です。
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■紹介文:FXスプレッドの狭い業者に対して掲載しております。

<p><a href="http://fxsupured.com/">FXスプレッド</a></p><p>FXスプレッドの狭い業者に対して掲載しております。</p>

メール tktetuya@gmail.com
 

お忙しい中、突然のメールで大変失礼致しました。
相互リンクの連絡をいただけることを心よりお待ちしております。

それでは、よろしくお願いいたします
2011/10/13(木) 22:03 | URL | tktetuya #-[ 編集]
丁稚トレーダーさん、おはようございます。

ツチヤさんのDVDを買われたそうですが、あの方は株でサヤ取りをしておられるのですか?

ブログを見ていると商品がおすすめのように見えましたが、どなたかの質問に答える形でCFDコモディティーのサヤ取りではないと答えておられました。

そうすると日本の先物市場か、株(日本? 海外?)しか残りませんのでどちらなのか知りたいです。

2011/10/14(金) 05:02 | URL | Tansney Gohn #SNAM66t2[ 編集]
Tansney Gohnさん、こんにちは。

一般に言われるサヤ取りは相関性の高い投資対象のペアの価格差の開閉で利ザヤを抜くことです。

土屋さんはサヤ取りセミナーの中でこのサヤ取りを株で運用して失敗したことを語ってました。このようなサヤ取りは株では通用しないそうです。(これは昔からブログで何度も説明されてます)

逆に商品先物は投資対象の特性上使える手法だそうです。ただ日本の先物市場は規模が非常に小さくなってしまって別の意味で使えないですよね。商品のサヤ取りで生計を立てていた竹本さんもそれで引退しちゃったみたいですし。

DVDの内容は去年の11月ごろに書いていたバリュー投資、リバーサルの経過の記事や、今年の夏に書いていたアビトラージ・トレードに通じてる内容です。

ところで、土屋さんの記事のURLを載せようと思ったらほとんど消しちゃったんですね。すっごい貴重な記事だったのに残念です。
2011/10/14(金) 20:53 | URL | 丁稚トレーダー #-[ 編集]
丁稚トレーダーさん、こんばんは。

お答えいただきありがとうございました。

> すっごい貴重な記事だったのに
確かにそうですね。プロの方であそこまで具体的な手法を書いてくれる人はあまり居ないと思います。

サヤ取りはまた研究してみたいと思います。これからはCFDを使うしかないでしょうね。

2011/10/14(金) 21:18 | URL | Tansney Gohn #SNAM66t2[ 編集]
Tansney Gohnさん、こんにちは。
返事遅れてすみません。
リスクを限定する手法というのは魅力があります。
日本の商品市場が活性化すれば鞘取りやってみたいです。
2011/10/16(日) 21:20 | URL | 丁稚トレーダー #-[ 編集]
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