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タートルスープは美味いのか 5杯目

エクセルを使った手動システムトレードとリスク管理で初心者でも安定した資産運用できる方法を紹介
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手法の関数化シリーズの続きです。はじめから読みたい人は目次からどうぞ。
タートルスープは美味いのかの目次


前回で取りあえず最大値と最小値を出しました。次はタートルスープをエクセルで再現します。
ここで考えたことがあります。それはロングとショートを別々にすることです。


なんでそうしたのかというと関数をシンプルにするのと、ロングとショートで違いがあるのかを見るためです。


まずJ列からM列までをショート用に使います。Jはフラグつまりサインです。Kは建値、Lは損益、Mを累積損益にします。丁稚のデータでは、ショートのフラグは153行目に立つのでここでフラグの関数を入れてみましょう。J153に入力します。


=IF(AND(E153>H152,AND(H152<>E152,H152<>E151,H152<>E150),G153>=H152),1,"")


これは今日の高値(E153)が過去40日の高値(H152)をこえて、かつ過去40日の高値が昨日(E152)、一昨日(E151)、三日前の高値(E150)ではなく、その日の終値(G153)が過去40日の高値以上ならば1を表示する。


次は建値。フラグのたった次の日のみ前回高値に指値で仕掛けます。


=IF(AND(J153=1,F154<H152,H152<D154),H152,"") (不等号半角だと表示できないので全角にしてます)


J153に1が立っていて当日安値(F154)が前回高値(H152)よりやすく、始値が前回高値よりも高ければ指値(H152),
そうでない場合は未記入になります。

2011y04m11d_113002355.jpg


次回は損益を書きます。

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この記事へのコメント
if関数も長いネスト関数になると
自信がなくなりますね。。
またべんきょうするしかないか。。
2011/04/11(月) 21:09 | URL | たかとび #-[ 編集]
たかとびさん、こんにちは。

私はまず文章化します。
そして単文に分解してそれぞれを関数に変換します。
最後に組み合わせます。
2011/04/12(火) 08:40 | URL | 丁稚トレーダー #-[ 編集]
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