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理科から学ぶ投資の極意

エクセルを使った手動システムトレードとリスク管理で初心者でも安定した資産運用できる方法を紹介
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こんにちは、丁稚トレーダーです。


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今日、子供の勉強を教えるために理科の教科書を見ていると、すごいものを発見しました。
これは、トレードの極意です。




それは、乾電池と豆電球のつなぎ方でした。小学生の頃に必ず教材をもらってする実験ですね。


複数の乾電池と豆電球を繋げる場合二通りのつなぎ方があります。それは直列と並列です。


直列は回路すべてが一直線でつながり、すべての回路に同じ電流が流れます。例えば、乾電池二つを直列にして一個の豆電球をつなげると乾電池一個の時よりも明るいのです。


逆に、乾電池一個で豆電球を2つ直列につなげた場合、暗くなります。そして、回路の一部が無くなったら電気は流れません。


対して、並列は回路を分岐させるつなぎ方です。電池と電球を何個増やしても明るさは一緒です。回路が欠損しても残った電球はつきます。


投資活動で取るべき回路はどちらでしょうか。


丁稚はこの実験を見て並列だと思いました。


電池が資金、ロジックやアセットクラスが電球です。どのような投資活動でも常にいいパフォーマンスは出せません。


投資の目的をある利益を一定以上の明るさを確保することに例えた場合、一つのロジックがその時に不調だったとしてもその他の回路(手法やマーケット)が生きていれば明るさは確保できます。


少数の手法に集中させた場合相場つきが変わってしまったら再びそのロジックに相場がフィットするまで機能不全に陥ってしまいます。


資金についても直列のほうが大きなパフォーマンスが出せますが、消耗は早いです。ここは回路と少しニュアンスが変わるのですが、ロジックが機能しているときは利益(明るさ)は大きいですが、機能しなくなると資金の減少は早いです。逆に並列的に資金もロジックごとに分散しておけば資金の増加は遅くなりますが破産リスクも減るわけです。


ネットや投資本では複利効果を強調しています。当然丁稚も否定しません。しかし複利運用で大きくなったポジションは大きなドローダウンを産みます。われわれ一般人のほとんどはマーケットの魔術師たちのように大きなドローに対して耐性を持っていないのです。


このブログではできるだけ安定した運用をすすめています。安定した運用をするならば、直列的ではなく並列的に運用するべきです。


ですから、リスクに耐えられて大きなリターンを得たいのならば、直列的な方法をとればいいし、丁稚のようなチキントレーダーは並列的な方法をとればいいのです。

並列的に運用した場合でも、土屋さんのDVDで説明しているオプティマルfのような方法を取ればある程度効率的に資金を増やすことも可能ではないでしょうか。


注 乾電池一個で電球を複数配列した場合は直列のほうが暗く電池は長持ちします。


こちらからお帰りください。
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この記事へのコメント
なんかこちらのブログすごく良いですね。。感動します。。
システムトレード初学者でエクセルの知識ゼロからのスタートなので
どんな技術が検証するのに必要なのかわからないのでとりあえずエクセルの基礎本を購入して勉強しているのですがとてもありがたいです。。
2011/03/26(土) 22:38 | URL | たかとび #-[ 編集]
たかとびさん、こんにちは。

お褒めいただいてありがとうございます。
でも何もでませんよ。 ^^;

おっしゃるとおり、この世界なにが役に立つかわかりません。
土屋先生が言うように常識が全く通用しなかったり、通常のビジネスと共通する部分もたくさんあります。
だから検証しちゃうんですよね。
2011/03/27(日) 09:09 | URL | 丁稚トレーダー #-[ 編集]
おっしゃるとおりですね(*´ω`*)
虫なんかは分散投資をしようと心がけながらも、
ついついFXの比率が高くなってしまいますよ(*ノ∀ノ)
この辺は徐々に実践して自分の合った良い具合に分けていくのがいいのでしょうね(ノ´∀`*)
2011/03/27(日) 11:48 | URL | 虫@貯蓄 #-[ 編集]
1から始めるシステムトレードの続編また書いて欲しいです。。
土屋さんがブログで初学者が始める
ことを書いておられましたが箇条書きなので実際エクセルでどうやってやるかが全くわからなかったので
こちらのブログで少しわかり、昨日
感動したのです。
2011/03/27(日) 12:31 | URL | たかとび #-[ 編集]
虫さん、こんにちは。

丁稚はキャッシュポジション:FX:株が3:1:5くらいです。
FXでも戦略や時間枠が違えば十分分散効果は得られると思ってます。
2011/03/28(月) 09:03 | URL | 丁稚トレーダー #-[ 編集]
たかとびさん、こんにちは。

1から始めるの続編ですか。
やってみたいんですけど丁稚にはちょっとハードルが高かったんですね。
つまり良い手法が見つかったら自分で使ってみたいのと、できなかったら恥ずかしい。
というのはウソでまだ勉強中の丁稚が書けるほど甘いテーマでなかったんです。

ただ参考にして目指していたブログがあるのでそちらが参考になると思います。

High FAI システムトレード
http://highfai.com/

こちらのシステムトレードはじめの一歩は必読です。
2011/03/28(月) 09:15 | URL | 丁稚トレーダー #-[ 編集]
丁稚トレーダーさん

はじめまして、High FAI システムトレード を運営しているKonsinです。

サイトのご紹介、ありがとうございます。

「システムトレードはじめの一歩」はもう5年近く前の記事なので、今となっては少々恥ずかしい記述もありますが、考え方の幹はいまでも変わっていません。

そのぶれない幹に肉付けし、いまはそぎ落としている、そんな毎日です。

では、またサイトに遊びに来てください!
2011/03/30(水) 23:40 | URL | Konsin #-[ 編集]
konsinさん、ご訪問ありがとうございます。

まさかご本人からコメントをいただけるとは思いませんでした。

自分がトレードに行き詰まった頃貴サイトに出会いました。
データの扱い方、システムの合成、データマイニングすべて新鮮で参考にさせていただきました。
あと、競馬の話とメダルゲームの話大好きです。

今でもシステムトレードのサイトとしては分かりやすく参考になると思います。
サイトをリニューアルされたんでまた私の知らない世界を期待しています。
2011/03/31(木) 09:03 | URL | 丁稚トレーダー #-[ 編集]
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