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自分のシステムに保険かけてますか?

エクセルを使った手動システムトレードとリスク管理で初心者でも安定した資産運用できる方法を紹介
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こんにちは、丁稚トレーダーです。


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昨晩から円がえらいことになってます。丁稚は早朝にドルロングにして9時に目をさましました。パソコン立ち上げたらなんかおちゃめなローソクがあるじゃないですか。トラップトレードしてる人は美味しい相場じゃないでしょうか。


なんか過去のことを思い出しちゃいました。
懲りない男


9時時点での丁稚の含み損は年初資金ベースで-1%ほどです。昨日の朝の時点で今年の利益が7%くらいでした。
そう考えると大きな損失です。


丁稚のシステムのポートフォリオは3つのシステムで構成されています。それぞれA,B,Cとしときます。そのなかで今年大活躍だったのがCで7勝1敗でBが1勝Aが2敗でした。平常時はCがコツコツ稼いでくれるのですが今日や去年の5月みたいなときはおもいっきり損を作ってくれます。ある程度想定内です。


たいしてAはCが活躍するときは調子が悪く、今日みたいな時にAをカバーするようになってます。実際今もそういうふうに活躍してCをフォローしてます。


ただ、ここ数日のようにボラが大きく一方的だとBが発動します。Bはリターンリバーサル戦略をとっていて今日のような状態だと落ちるナイフをつかみます。じっさい今日の損失のほぼ全てはBなのです。


このようにそれぞれ違うコンセプトで分散しておくと今日のようなキチガイ相場でもある程度リスクコントロールはできます。もちろんただ一緒に持つだけでは損益両方を相殺するのでよくありません。


しかしリスクを計量し、低くする方法を心得ていれば大きな相場で逆向きにポジを立てていても耐えられるようになります。リスクをコントロールしながらレアな相場展開でのシステム状況を観察していこうと思ってます。


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この記事へのコメント
おはようございます。

なかなかセリングクライマックスを想定に入れることは難しいですよね(^^;)
しかも昨日のような大きなものになるとなおさらではないでしょうか。
こういうことも含めて淡々とトレードして行きたいものですね。
今日もがんばっていきましょう(^^)v
2011/03/18(金) 06:41 | URL | BBJ #-[ 編集]
BBJさん、こんにちは。

きょうはすごいことになってますね。
きのうがセリクラだったのかも
2011/03/18(金) 14:19 | URL | 丁稚トレーダー #-[ 編集]
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