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先生、水曜日は売ったらいいんですか?

エクセルを使った手動システムトレードとリスク管理で初心者でも安定した資産運用できる方法を紹介
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こんにちは、丁稚トレーダーです。


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先日、こちらの記事でUSD/JPYの曜日ごとのリターンを出しました。


システムを作るためにデータを研究しよう


この記事で火曜日と水曜日のリターンや勝率は面白そうと書きました。そこで水曜日のデータを少しいじってみました。その結果がこれです。
2011y03m11d_212027427.jpg

先日の水曜日のデータにこのDVDで紹介されているフィルターを一つ入れてみました。トレンドを測定する指標で最も説明力があるものだそうです。


その結果トレード数は5分の1ほどになりましたがショートの利益、期待値は増加しています。ただし勝率は下がりました。これだと手数料の壁をクリアできそうです。


右側の表は期間中売り続けた結果を金額ベースでだしたものです。手数料込みで利益が出ています。


ではこの段階でこの結果を使うことができるでしょうか。意見は人それぞれですが丁稚は使いません。まずなぜ水曜日がショート有利なのかわかりません。フィルターをいれた後の結果は水曜日のバイアスよりもフィルターの影響が大きいのかもしれません。


基本的に丁稚は因果関係がはっきりしないものは使いません。ある程度、理由がわかるならば使ってみるかもしれません。それでもフォワードテストするのが先ですけど。


その場合でもシステムとして使うのではなく、フィルターで使うくらいです。水曜日にロングのシグナルが出た場合、このルールに合致していたらエントリーいないか一日ずらすなどのフィルターに使うのです。


というわけで、この結果を使ってトレードすることはおすすめしません。もしも損失が出ても一切関知しませんのであしからず。でももしも稼げたら丁稚にそっと教えてください。


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この記事へのコメント
フィルターの影響が大きすぎるのは危険ですよね。
バックテストは素晴らしいが実際は全くダメということになりかねませんからね。
2011/03/13(日) 06:54 | URL | マツキラ #-[ 編集]
マツキラさん、こんにちは

フィルターのチカラが大きかったらただのトレンドフォローです。
トレンドフィルターはもともとの影響力が大きいです。
2011/03/13(日) 09:07 | URL | 丁稚トレーダー #-[ 編集]
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