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タートルスープは美味いのか その3

エクセルを使った手動システムトレードとリスク管理で初心者でも安定した資産運用できる方法を紹介
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それでは、手法の関数化シリーズの続きです。はじめから読みたい人は目次からどうぞ。


タートルスープは美味いのかの目次


今回はルールを紹介します。

タートルスーププラスワン
昨日、過去20日間の最安値を更新した。
ただし、その前回の安値は、少なくとも昨日より3営業日以上前につけていなければならない。
以上の条件を満たした場合に、当日、以下の逆指値を仕掛ける。
更新された前回の過去20日間での最安値から上に5~10ティックの範囲で"逆指値"で買い注文を仕掛ける。
この逆指値の買い注文は、当日のみ有効とする。
もし、逆指値の買い注文が通った場合、昨日あるいは当日の安値よりも1ティック下に逆指値の売り注文(損切り)を出す。
この逆指値は、取り消すまで有効とする。
利が乗ってきたら、売りの逆指値を上げていく(トレイリング・ストップ)。
売りはこの逆



今回はこのルールを雛形に多少アレンジを加えます。

昨日過去X日の最安値を更新した。
前回の安値は3日以上前に付けている
前日終値は過去の安値よりも安くないといけない
翌日過去の最安値に逆指値を置く
注文はその日のみ有効
注文が通ったらその日の終値で手仕舞う


まず、レンジバンドを変数にしたのはチャネルの期間とトレンドシグナルの堅牢性を見てみたいからです。
前日終値が過去の最安値よりも安くないとダメなのはその日のうちに戻って仕掛けるのはタートルスープの役割だからです。


逆指値の位置は同値にしました。5~10ティックを検証してもいいのですが例題なのでめんどくさいからです。
その日のうちに手じまうのもトレーリングストップのルールが手法そのものに影響を与えてしまうのと、できるだけルールの本質の影響のみを見たいからです。


この条件で次回からエクセルで手法を作っていきますのでご期待ください。


続き
タートルスープは美味いのか その4

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タートルスープは美味いのかの目次


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この記事へのコメント
おはようございます。

地震の影響は大きかったですか??
札幌は携帯がつながり難かったくらいです。
地震大国とはいえ、いやなものですね。
今週もお疲れ様でした。
では、よい週末を(^^)v
2011/03/12(土) 06:59 | URL | BBJ #-[ 編集]
日足の形で動きを読む酒田五法と似た解析方法なんですかね。
『で、どうなの結果は?』
ってところを数値化するから丁稚さんの記事は為になります(^^)

丁稚さんは大阪ですから今回は大丈夫でしたよね?地震の方は。
2011/03/12(土) 10:09 | URL | 負けオヤジ #-[ 編集]
BBJさん、こんにちは。

被害がなくて何よりです。
北海道は震源に近いと思ったので。

阪神の揺れは東京にはこなかったんですが今回のゆれは大阪まで来たのには驚きました。
2011/03/13(日) 09:00 | URL | 丁稚トレーダー #-[ 編集]
負けオヤジさん、こんにちは。

大阪は少し揺れただけで全く大丈夫でした。

リンダの方法はパターン認識が多いです。
酒田五法も由緒正しき国産のパターン認識ですね。
2011/03/13(日) 09:06 | URL | 丁稚トレーダー #-[ 編集]
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