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システムを作るためデータを研究しよう

エクセルを使った手動システムトレードとリスク管理で初心者でも安定した資産運用できる方法を紹介
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こんにちは、丁稚トレーダーです。


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ブログを再開してからまだシステムトレード的なこと書いてないのに気づきました。そういうわけでたまにはシステム作りについて書きます。


丁稚はテクニカル分析によるトレードを否定するような記事をたまに書きます。しかし、決してテクニカルによるトレードを全否定しているわけではありません。ただ、テクニカル分析は時系列データから抽出されるデータなので、どのテクニカルを使おうともある程度相関を持つのではないかと考えているのです。


そこで、テクニカル以外のトレード方法はないかと考えているのです。そんなことを考えながらパソコンのファイルを整理していたら面白い素材が見つかりました。


次の表は2004年8月12日から2010年2月25日までUSD/JPYを曜日ごとに買った結果をエクセルで集計しました。損益は日次リターンの累計です。手数料は考慮されていません。


曜日


マーケットの参加者は時間、曜日によって変わります。そこで曜日ごとに特性がないものかと調べたあとほっといたのがこのデータです。


全体の結果を見るとわかりますが、毎日のトレードでは勝率はほぼ50%です。ただし損益はマイナスに傾いています。


丁稚が面白いと思ったのは火曜日の勝率と水曜日の損益です。火曜日の勝率は全体や他の曜日と比較して低いです。つまり、陰線の日が多いのです。ここに何かのフィルターをかければ売り戦略でうまくいかないかと考えます。


水曜日の損益は他の曜日を圧倒して低いです。これも売り戦略を考えます。その日の始値よりある基準下がったところで指値でエントリーする。


このようなプランを考えてフィルターや基準になりそうな物を探すのです。


ただし、このデータが稼げるというのに直結するではありません。ちょっとしたアイデアを簡単に調べてみるだけでも面白い物が発見できる。そしてそれを掘り下げて使えれば使い、使えなければはじめに戻る。その繰り返しこそがシステムトレードの検証なのです。

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タグ : システムトレード テクニカル フィルター

この記事へのコメント
なかなか面白いですね。
フィルターをどうするかってのは重要ですね。
やりすぎは禁物だし・・・
2011/02/26(土) 20:40 | URL | マツキラ #-[ 編集]
マツキラさん、こんにちは。

いっぱいフィルターかけちゃだめですよ。
これも儲かるのかわかりません。
2011/02/26(土) 23:02 | URL | 丁稚トレーダー #-[ 編集]
こんばんは♪

相変わらず面白い視点だと思いました(^^)
火曜と水曜は下落ですね。覚えました!・・ん?火曜日と金曜日ですかね?数値が低いのは。水曜日は買い戦略が有効なんですよね数値から言うと。

丁稚さんが帰って来てくれて読むブログが増えてとてもうれCです。
今後は是非ともFX以外の記事も書いて下さいね。期待してます♪
嫌じゃなかったらそのうち身辺の事も書いて下さい。なんか超気になります(^^;)
2011/02/27(日) 00:07 | URL | 負けオヤジ #-[ 編集]
おはようございます。

このところのユーロドルのV字回復には疲れさせられます(^^;)
まさに乱高下という感じで・・・
原油が上昇中なので、もう少し踏みあげる感じがしますね。
来週も注意したいものです。
では、よい週末を(^^)v
2011/02/27(日) 06:28 | URL | BBJ #-[ 編集]
虫が今毎週火曜日のお昼12時に購入のパターンで遊んでいますよ(*´ω`*)
今は何気に黒字になってくれていますよ( ´∀`)bグッ!

テクニカルを使わなくてする方法を考えたら出てきましたよヾ(*´∀`*)ノ
2011/02/27(日) 10:02 | URL | 虫@貯蓄 #-[ 編集]
負けオヤジさん、こんにちは。

個人的なことでしたらコメントしますよ。
今は無職生活は気に入ってます。
2011/02/27(日) 20:33 | URL | 丁稚トレーダー #-[ 編集]
虫さん、こんにちは。

おおっ、うらやましい。
そういった気づきのほうがいいパフォーマンスがでることが多いですよね。

テクニカルを使う人が多いのに稼げる人が少ないそれが物語ってるものはなんでしょうね
2011/02/27(日) 20:38 | URL | 丁稚トレーダー #-[ 編集]
BBJさん、こんにちは。

原油価格が上がりきったとき、その時のことを考えるとぞくぞくします。
期待と恐怖が入り交じってます。
2011/02/27(日) 20:43 | URL | 丁稚トレーダー #-[ 編集]
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