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システムトレードで時間バイアスを探すための第一歩

エクセルを使った手動システムトレードとリスク管理で初心者でも安定した資産運用できる方法を紹介
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こんにちは、丁稚トレーダーです。


週一更新になってからもほぼ毎日訪問されている方も結構いらっしゃいます。本当にありがとうございます。また検索エンジンからトレード関連で来る方も多いです。それなのにダービーのネタなんぞ書いてもむかっとくるだけでしょう。すみません。というわけで、たまにはFXシステムトレードエクセルに関する情報を書きます。


システムトレーダーたるものどこかに必ず自分の信頼する情報ベンダーを持っているはずです。しかしそのヒストリカルデータはそれぞれの時間足で連続したデータのはずです。日本時間2時のデータだけだとか火曜日のデータだけでくれるベンダーはありません。(有料ならあるのかも^^;)


そこで今回ご紹介するのは特定のデータのみを抽出する方法です。とりあえず適当な日足データで見本をお見せします。適当に拾ってきたデータを貼り付けて日付と始値の間に列を挿入しWEEKDAY関数で曜日の数値を入れます。WEEKDAY関数はこの記事を見てください。


曜日を表示させる

そして、1行目をラベル行として日付、曜日、始値、高値、安値、終値と入力します。ここで木曜日のデータだけを抽出したいとします。任意のセルに曜日と入力し、その次の行のセルに=4と入力します。こんな感じです。


2010y06m04d_214623892.jpg

ここでI4,I5をドラッグして、データを選択し、フィルタを選択、詳細設定を選択します。すると、フィルタオプションの設定という画面が出てきます。ここで抽出範囲を指定範囲のほうをチェックします。次にリスト範囲は抽出条件を書いた元データを選択します。手入力でもドラッグでもできます。検索条件範囲はI4,I5を選択します。最後に抽出範囲は自分の表示したい場所を入力します。


2010y06m04d_221735034.jpg


最後にOKをクリックします。

2010y06m04d_221928970.jpg


このように曜日が4(木曜日)のデータのみ抽出できました。この抽出方法を応用すれば特定の時間のみの研究に役立つはずです。

エクセルの使い方をもっと知りたい人はこちらでどうぞ。
エクセルでテクニカル
エクセル機能紹介

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追伸 最近コメントできてませんがブロ友さんのブログはほぼ毎日見てます。


この記事へのコメント
おはようございます。

おおっ!!久しぶりにエクセルネタ(^^)
またまた参考にさせてもらいます!!
今日は、下窓空けて寄り付きましたね。
今週も下落が続くのでしょうかね(^^;)
今日もがんばっていきましょう(^^)v3
2010/06/07(月) 06:40 | URL | BBJ #-[ 編集]
SUMIFでは大体検索条件は1つじゃないですか?でも
『A列の条件』と『B列の条件』が『合致したC列の合計』
がほすいぜ!って時は
=SUM((範囲A=条件値)*(範囲B=条件値)*値範囲)
でいけます。
ポイントは式を書いた後、ctrlとshiftを押しながらenterを押すこと。
そうすると式の両端に
 {}
がついて
{=SUM((範囲A=条件値)*(範囲B=条件値)*値範囲)}
になって動作します。
先日前の会社のおじさんから依頼を受けて調べました。
いいでしょ?これ。すでに知ってたらスルーして下さい(^^)
2010/06/07(月) 21:40 | URL | 負けオヤジ #-[ 編集]
エクセルネタお疲れ様です。
真面目にバックテストとかをやってた時期が思い出され、不真面目になってしまった心が痛いです(笑)
でも、エクセルテクは仕事にも使えますからね。
2010/06/08(火) 15:32 | URL | リバ夫 #-[ 編集]
私は日足のみでシステム構築しています。
最近は日足よりも短時間の60分足等を使用したシステムを作ってみたいと思っています。
丁稚さんは日足より短い足での検証をしたことありますか?
2010/06/08(火) 21:22 | URL | マツキラ #-[ 編集]
BBJさん、こんにちは。

エクセルは便利です。
自分の覚えたことで便利と思ったものは記事にします。
2010/06/10(木) 21:57 | URL | 丁稚トレーダー #-[ 編集]
負けオヤジさん、こんにちは。

これも便利ですね。
知りませんでした。
ありがとうございます。
ブログを始めてからトレードは上達しませんがエクセル力は確実にあがりました。
2010/06/10(木) 21:59 | URL | 丁稚トレーダー #-[ 編集]
リバ夫さん、こんにちは。

関数まで使う人は少ないですね。
ですからこういうのを見せると感動されます。
2010/06/10(木) 22:01 | URL | 丁稚トレーダー #-[ 編集]
マツキラさん、こんにちは。
これから先は時間足に挑戦するつもりです。
ただし時間足だと市場が3つあるので工夫が必要だと思います。
2010/06/10(木) 22:02 | URL | 丁稚トレーダー #-[ 編集]
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