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エクセルを使った手動システムトレードとリスク管理で初心者でも安定した資産運用できる方法を紹介
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こんにちは、丁稚トレーダーです。


今日は負けた腹いせにまた更新です。っていうかですます調じゃどんだけ腹がたったのかわかんないんで口語調にします。


じっさい今回負けた金額なんてたかが知れてるんだけど、つまらん裁量で負けたこと、相場心理の教科書にでてくる大衆心理どうりに動いたことが腹が立つ。


もともと最近裁量でトレードしていたのは以前に使ってた手法の片方が行き詰ったから。この停止した手法は値幅収縮とボラティリティブレイクアウトを組み合わせてアレンジしたスイングトレード。月に3~4回はサインが出てポジションを持ててた。


もうひとつはトレンドフォローベースでよくて月一回もサイン出現。こっちのほうが実入りが大きいんだけど、取引回数の少なさを補うために上記の手法を組み合わせていた。でも去年の夏ぐらいからパフォーマンスの落ち方が異常だったので2月に運用停止した。


運用停止と同時にもう一つの手法の勝率をあげるためエントリー条件と退出条件を変更してロットを小さくして運用していた。そのため自分の心の中にあるポジポジ病と欲に支配されてしまった。過去数度の成功体験のためあらがえなかった。それがために大きな負けを喫してしまった。Pips換算だと、リーマンショックに次ぐものだった。


それで、今日はイライラしまくってたので最近滞ってた手法の作成をしまくってた。まあ、一日やってたらいくつか期待値がプラスの手法ってできるもんですわ。でも実用性からいったらほとんど使いもんにならねー。だいたい不振の期間があってそこのドローダウンが深い。数円単位の連敗が続いた後にまた張る精神があれば今回みたいになってないし。過去データだからこそ張ろうと思えるだけでそれまでに運用止めるだろう。


あとはFXはいろんな通貨ってのは難しい。おなじロジックでも通用する手法があっても通貨同士の相関性が高すぎてリスク分散にならん。クロス円はリスクが高くなるだけだし、ドルストレートも全部ドルが絡むから無相関に近いレベルには絶対にならない。為替サヤとりなんて無理だろう。


結局ドル円で比較的今の手法と相関性の低いのがあったのでそれを使ってみようと思う。それでも今日作った中では比較的相関性低いだけで、無相関とは程遠いけど月5回くらいエントリーできるので1000通貨で2万負けるまでやってみようと思う。


しかし、***は便利だ。バックテストする以前に使えるかどうかが判断できる。以前だったらわざわざ関数考えるだけで時間がかかったけど大幅時間短縮だ。


今日思ったことは単一時間枠で自己相関のみに頼っているテクニカルトレードでは手法のバリエーションに限界がありそう。とくに24時間動いてる為替は前日の情報でも一番古いのは24時間以上前だし情報価値が薄まってそう。


こんなこといろいろ書いたけど自分の感じたことつらつら書いただけだから間違ってることはいっぱいだろう。優秀なトレーダーさんは間違ってるアホがいるとおもってくだせえ。

ではさようなら。


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この記事へのコメント
感じたことを書くのがブログですよ( ´∀`)bグッ!
他の方の事を気にしてたらブログはかけないですからね((;゚Д゚)ガクガクブルブル
1000通貨で2万マイナスまでですか(*´ω`*)
たぶん今の虫のランドはもう2万マイナスを超えているはずです(;つД`)
2010/05/22(土) 05:51 | URL | 虫@貯蓄 #-[ 編集]
おはようございます。

損失を出したこと、自分の手法を守れなかったことが残念ですね。
しかし、授業料だと思って次に生かしたいものです。
ブログって、こういうことも書けるから良いですよね。
今週もお疲れ様でした。
では、よい週末を(^^)v3
2010/05/22(土) 06:51 | URL | BBJ #-[ 編集]
私の使用しているシステムもバックテストでは去年の夏くらいから成績が思わしくありません。
同じくブレイクアウト系です。
相関性の低いシステムを考えているのですがなかなか難しいですね。
そんな感じですから私も現在ポジポジ病です。
2010/05/22(土) 16:10 | URL | マツキラ #-[ 編集]
watchman21です

今回は味付けの異なる記事でたいへん興味を持って読ませていただきました。

自分も相関低そうなシステムの組み合わせには苦労しています。基本、ドル円、ユーロドルにしか通用しないものはボツということにしているので、作ってはボツ、作ってはボツで、完全に煮詰まっています。

ところで、***って気になります
こっそり教えてくれたら嬉しいけど、重大機密ですか?
もしかして、トレードステーションとか買われたのですか?

では、記事更新楽しみにしています。
2010/05/22(土) 16:46 | URL | watchman21 #-[ 編集]
虫さん、こんにちは。

はじめのころの記事のテイストはこの記事みたいな感じだったんですが、だんだん丁寧にしてみたんですけど、回りにトレードしてる人がいなかったので愚痴らせてもらいました。
2010/05/22(土) 22:16 | URL | 丁稚トレーダー #-[ 編集]
BBJさん、こんにちは。

メンタルを鍛えるためにブログ書いてたはずなんですけどコントロールできなかったのがツライです。
2010/05/22(土) 22:17 | URL | 丁稚トレーダー #-[ 編集]
マツキラさんこんにちは。

為替でトレンドフォローだけだとどうも相関性が上がりそうです。様々な市場(商品、株、指数など)で運用することで低くするほうが速そうです。
2010/05/22(土) 22:19 | URL | 丁稚トレーダー #-[ 編集]
watchman21さん、こんにちは。

いろんな通貨で通用するのを作るのも難しいです。できても同じ時期に発現することが多いのでリスクを重ねてしまう。

今の悩みはこんな感じです。
2010/05/22(土) 22:21 | URL | 丁稚トレーダー #-[ 編集]
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