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期待値の次に必要なもの

エクセルを使った手動システムトレードとリスク管理で初心者でも安定した資産運用できる方法を紹介
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こんにちは、丁稚トレーダーです。


昨日の質問の解説に行く前に、やっつけ仕事でこの質問を作ったため判りにくいところが多々ありました。お詫びいたします。


それでは正解ですが正解の最低限の基準は正の期待値を持っていることです。それでは期待値を計算しましょう。
それぞれのくじでは当たると払い戻し金から賭け金1000円を引いた分が儲かる金額で外れると1000円没収です。


A (4000-1000)×0.3-1000×0.7=900-700=200 一回あたり200円儲かります。
B (2500-1000)×0.4-1000×0.6=600-600=0 一回あたりプラマイゼロです。
C (2400-1000)×0.5-1000×0.5=700-500  一回あたり200円のプラスです。


ここで申し上げるのは訂正前の質問ではAが最大の期待値でした。コメントいただいた方のほとんどは訂正前に答えられているのでAを選らばれてます。本来はAの期待値がやや大きくBがマイナス、CがAより期待値の小さい問題を作りたかったのですが、計算間違いをしてしまいました。再度お詫びします。


話を戻します。今回の問題は母集団の確率が完全にわかっているくじです。ですから勝つために、B以外を選択するのが訂正前でも訂正後も正解だと丁稚は考えています。ですからコメントしていただいた皆さん全員正解です。一人くらいBを選択してほしかったのですがさすがにいないですね。


では、トレードではどうでしょう。どんな優れたトレーダーの手法でも真の確率は判りません。バックテストや運用成績から勝率と損益率をはじき出しているのです。では再度質問です。バックテストの結果から勝率30%損益率3の手法と勝率50%損益率1.4の手法を選ばなければならないとしたらどちらを選びますか。


丁稚は50%の手法を選びます。トレードは先が見えません。マーケットの性質が変わってその手法が使えなくなる可能性があります。勝率が低いということは負けやすいということです。当然連敗する可能性も増えます。負けがこむと手法が使えなくなったかもしれないという恐怖と闘わねばなりません。そしてトレードはくじと違って複利運用可能です。勝率が低いと複利運用ではドローダウンが大きくなります。


以上のことを一目で説明してくれる表があります。それは破産確率表です。この表をみれば破産する確率が一目瞭然です。この表のいいところは損益率と勝率の関係が一目でわかります。期待値が同じもしくは多少大きくても勝率によっては危険なこともあるのです。


丁稚も期待値が重要とこのブログで散々いってきました。期待値がマイナスでは話になりません。しかし相場で生き残っていくには安全に利益を積むことも重要です。破産確率表は丁稚に期待値と勝率そしてシャープレシオの重要性を再度教えてくれ、丁稚は安全な手法を求めるのです。


関連記事
破産確率
ペイオフレシオ
シャープレシオ

期待値について
期待値の次に何を重視するべきか?
期待値
期待値の次に必要なもの(視覚編)(続きです)


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この記事へのコメント
最初の答えでだいたい合ってたということで、すっきりして寝れます。
ではまた明日。
2010/03/17(水) 23:57 | URL | リバ夫 #-[ 編集]
破産確立表久しぶりにみましたヾ(*´∀`*)ノ
勝率が高くてもコツコツドカンのタイプの人は損を限定できないので可哀想ですよね(;´∀`)
損を抑えないといくら勝っても一度の負けで全てもってかれます(;つД`)
2010/03/18(木) 05:06 | URL | 虫@貯蓄 #-[ 編集]
そっかぁ、期待値で考えるんですね。
すっきりしました。
最近、破産確率表も参考にしています。
よくても勝率50%台、PR1.6程で、なかなか破産確率0%とはならないですね。
2010/03/18(木) 05:58 | URL | マツキラ #-[ 編集]
おはようございます。

相場の中で、勝率が低すぎるのは問題ですよね。
だんだん不安になって、いらない損切りをしてしまったりといいこと無いように思います。
適度な勝率ということを考えると、最低50%は欲しいところではないでしょうか。
今日もがんばっていきましょう(^^)v3
2010/03/18(木) 07:20 | URL | BBJ #-[ 編集]
リバ夫さん、こんにちは。

リバ夫さんならこんなこと理解し終わってると思います。
いつも書いてることをかみ砕いただけの記事ですから。
2010/03/18(木) 22:32 | URL | 丁稚トレーダー #-[ 編集]
虫さん、こんにちは。

この表はある程度の目安です。
0%を追い求め過ぎたらしんどくなります。
ある程度低かったらリスク管理で十分です。
2010/03/18(木) 22:34 | URL | 丁稚トレーダー #-[ 編集]
マツキラさん、こんばんは。

0%にこだわるといい手法を捨ててしまいます。
あくまで目安です。
2010/03/18(木) 22:35 | URL | 丁稚トレーダー #-[ 編集]
BBJさん、こんにちは。

相場は先が見えないですから。
パチンコやスロットならハマっても全然怖くないんですけどね。
2010/03/18(木) 22:37 | URL | 丁稚トレーダー #-[ 編集]
破産確率表はウェブの所々にころがっているのですが、不思議なことにWikipediaには破産確率やナウザー・バルサラは項目がありません。

google先生に尋ねても、破産確率表の根拠や前提も見つかりません(破産確率の算出式は見つかります)。

この表の「破産」が持ち金ゼロを意味しているなら、かなり割り引いて見ないと危険かもしれません。

その一方で、ペイオフレイオが1で勝率50%のとき、破産確率が50%は一見正しそうですが、よく考えると満額張らないと、こうはならないはずです。
2010/03/18(木) 22:55 | URL | neuromancer #GMs.CvUw[ 編集]
neuromancerさん、こんにちは。


そういやネットにないですね。
一応ある程度のリスク比較の目安なのであまり気にしなかったです。

今度は乱数で検証します。
それにしても足痛え~。
2010/03/19(金) 22:09 | URL | 丁稚トレーダー #-[ 編集]
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