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光の速さでバックテストしたことはあるかい?(黄猿風)

エクセルを使った手動システムトレードとリスク管理で初心者でも安定した資産運用できる方法を紹介
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こんにちは、丁稚トレーダーです。

今日はエクセルのマクロ機能を使ってFXのシステムをバックテストをしてみました。
変数の種類は3つです。変数1は40、変数2は50、変数3は6で組み合わせ数は12000通りです。


ループ処理を使ってやってみたんですが、速い、無茶苦茶速いんです。小一時間ぐらいで12000通りのバックテストが終了しました。手作業では無理ですね。


これだけのテスト結果からただ指標がいいだけの組み合わせを選んだら当然相場で死ねます。たくさんのパラメーターの最適化をしてもそれはただのカーブフィッティングです。このような場合結果データの分析こそがものを言います。現実にたいしてロバストなパラメータを見いだせるか否か。それが手法が使えるかどうかになってくるのです。


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この記事へのコメント
これだけのテスト結果から、ただ指標がいいだけの組み合わせを選んだら当然相場で4ねます。
丁稚さんのおっしゃってる事と同じ意味かわかりませんが、ある期間においては「ストップを置かない超薄利」のシステムが最強になることがありますよね。
にしても、エクセルでそんなことができるんですね。
もう少し勉強してみます。
2010/03/15(月) 23:35 | URL | リバ夫 #-[ 編集]
このコメントは管理人のみ閲覧できます
2010/03/15(月) 23:39 | | #[ 編集]
エクセルは本当に便利ですね(*´ω`*)
虫のレベルではいまだに表ソフトから脱せません(;´∀`)
2010/03/16(火) 06:35 | URL | 虫@貯蓄 #-[ 編集]
おはようございます。

12000通りの検証が小一時間・・・
早いですねぇ(^^;)
エクセルの特技になるのでしょうね。
これからも、エクセルの技楽しみにしています!!
今日もがんばっていきましょう(^^)v3
2010/03/16(火) 07:21 | URL | BBJ #-[ 編集]
すごいな丁稚さん!マクロ使えるんですか。
僕にとっちゃ憧れです。オートマクロとかだったら出来るんですけどね(^^)
2010/03/16(火) 19:40 | URL | 負けオヤジ #-[ 編集]
リバ夫さん、こんにちは。

ある期間やある数値の組み合わせでのみ儲かるというのは危険です。
マーケットの性質が変わると一発でアウトです。
2010/03/16(火) 22:21 | URL | 丁稚トレーダー #-[ 編集]
寝マクロ以外知りません(ぉぃ

 12,000とおりって、データ入れるのが大変そうですね
 
2010/03/16(火) 22:23 | URL | 子@FP #-[ 編集]
虫さん、こんにちは。

今年の目標はマクロを使えるようになることなんでがんばってます。
2010/03/16(火) 22:28 | URL | 丁稚トレーダー #-[ 編集]
BBJさん、こんにちは。

VBAを書くスピードが速くなればこういうことがもっと楽にできるので楽しみです。
2010/03/16(火) 22:29 | URL | 丁稚トレーダー #-[ 編集]
負けオヤジさん、こんにちは。

基本はオートマクロですよ。初心者ですから。
オートマクロをエディタでループと変数を変えただけです。
2010/03/16(火) 22:31 | URL | 丁稚トレーダー #-[ 編集]
子さん、こんにちは。

種明かしすると移動平均のクロスとリミットです。
命令文で全ての組み合わせをやれと書くだけなので、VBAに慣れたら楽になりそうです。
2010/03/16(火) 22:33 | URL | 丁稚トレーダー #-[ 編集]
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