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1から始めるシステムトレード 第12回

エクセルを使った手動システムトレードとリスク管理で初心者でも安定した資産運用できる方法を紹介
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こんにちは丁稚トレーダーです。

昨日はコメントにていろいろなご意見ありがとうございました。
みなさんのトレードに対するアプローチを見せてもらうことは丁稚にとって大変役に立ちます。


それでは丁稚の考察をお読みください。

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こんにちは、丁稚トレーダーです。

昨日、下の表とチャートをみてどう考察するか聞きました。自分以外の人の考え方や見方をしることはいい刺激になると考えて質問させていただきました。


では自分がこの表を見て気づいたことを書いていきます。

2010y03m09d_134517079.jpg


観測日数が2341日で陽線が1200日(51%)、陰線が1133日(48%)で上がり下がりに偏りは無さそう。つまり上げ下げを当てるのは確率50%

上げ下げの日数がほぼ同じであるが2000年1月よりも2008年12月は下がっているので下げのほうがボラティリティが大きい

期間の間で120円の変動があった

連続の上げのほうが下げよりも長い。ジリ上げで急落する値動き。

2000年末より2007年1月くらいまで緩やかな上昇トレンド、それ以降クライマックスリバーサルの後、急激な下げトレンド中

ざくっとこんな感じです。これ以外にも本来なら平均値や標準偏差などを算出しより細かく観察していくのですが、あくまで流れを書くだけなのでこれぐらいにしときます。


以上の考察が全て直接役にたつわけではありません。こういう考察をたくさんしていってこれはというものにあたるとそこから仮説をたてて手法にしてみます。当然当たりをひくとは限りません。


ちなみにここから手法に応用するのは上げは小さく長く下げは短く大きいので買いと売りで違う手法をつくるか、同じ手法を用いても下げのパラメーターは上げよりも短くしてみようかなというところです。

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この記事へのコメント
手法として、ショートとロングを分けるという発想は全くありませんでしたので、感動しました。
たしかに人間の心理として、為替に限らずあらゆるマーケットで、ジリ上げ急落というシナリオが多いので、ショートとロングで適正値を探れば別々の値が導かれるのでしょうね。
デイトレなどの時間に制限をつけるトレード手法だと、かなり有効に機能する気がします。
2010/03/11(木) 00:07 | URL | リバ夫 #-[ 編集]
本当に色々な意見がありますね(*´ω`*)
ショートとロングでわけれると良いんですが虫はスワップが頭にちらつくのでどうしてもショートが出来ないです(;つД`)
2010/03/11(木) 05:01 | URL | 虫@貯蓄 #-[ 編集]
おはようございます。

意外にも、陽線陰線の偏りがないものなのですねぇ(^^;)
これには驚かされました・・・
気持ち陽線が多いかなと思っていました(^^;)
大変勉強になりました!!
今日もがんばっていきましょう(^^)v3
2010/03/11(木) 07:25 | URL | BBJ #-[ 編集]
私もシステム作成時に買いと売りで傾向が違うな~とよく感じていました。
実際はパラメーターを変えるだけで、手法自体を変えることは思いつきませんでした。
なるほどです。
2010/03/11(木) 10:56 | URL | マツキラ #-[ 編集]
リバ夫さん、こんにちは。

昔ブログに書いたんですが、相場は自由です。これという型にはまるとヤバイと思ってます。

ロングとショートは非対象なのでそれぞれに向くやり方を考えるのも一つの手段と考えてます。
2010/03/11(木) 21:34 | URL | 丁稚トレーダー #-[ 編集]
虫さん、こんにちは。

トレードはこれという教科書がないのでそれぞれある程度通ってきた過程が違います。
ですからこういう風に見方を見させていただくととても勉強になります。
2010/03/11(木) 21:37 | URL | 丁稚トレーダー #-[ 編集]
BBJさん、こんにちは。

こうやって数字にしてみると先入観が取り払われていいんです。
そして閃くともっといいんですが。
2010/03/11(木) 21:38 | URL | 丁稚トレーダー #-[ 編集]
マツキラさん、こんにちは。

これも考えかたの一つで正解ではありません。
2010/03/11(木) 21:39 | URL | 丁稚トレーダー #-[ 編集]
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