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トレード手法とは掘り起こすものなのだ

エクセルを使った手動システムトレードとリスク管理で初心者でも安定した資産運用できる方法を紹介
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こんにちは、丁稚トレーダーです。

いろいろと期待されているみたいなのでボツにせずに書きます。この記事は以前書いたものですが結構偏っているのでお蔵入りさせたものです。

不快になる方もいるかもしれないので追記にします。

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こんにちは、丁稚トレーダーです。


相場でお金を得ようとするときには必ずエントリーしてイグジットします。特にシステムトレードにおいてはその入り口と出口と賭け金をルール化します。そしてその行為を手法を作ると言います。しかし、我々は本当に手法を作っているのでしょうか。トレードは対象となるものの価格変動によってその変動した価格差を利益または損失とします。そしてその価格推移は万人に対して全く同じです。トレードの手法とはその中に存在する特殊な法則のことであると考えています。


ですから、トレード手法とは作るものではなく、マーケットの値動きから出来る限りノイズを取り除きその法則を掘り起こし戦略とすることなのです。その戦略をはっきりさせた後に用いる物が戦術です。この戦術こそがテクニカルや最適化や資金管理なのです。


しかしながら自分もそうであったのですが、ほとんどのトレーダーは戦略を無視して戦術を組み合わせることを手法作りとしています。テクニカル指標を持ってきて組み合わせてバックテストでいい成績を収めたものを使うことをシステムトレードという認識になっています。しかし戦略のないテクニカルの組み合わせではどれだけバックテストをしていい成績を出そうとも将来稼ぎ続けることはできないと思っています。


本当に重要なことはバックテストで出た結果が実際のトレードに対してどれだけ堅牢であるかなのです。過去に起こったことは将来も再現される可能性は高いのですが、過去に起こらなかったことが起こる可能性もあり得ます。その分を加味して堅牢な戦略やパターンは少ないですが存在します。しかし、とても他人に教えられるキャパがあるとは思えません。


では、その戦略の見つけ方ですが、投資対象を徹底的に研究して因果関係を求めて法則化するか、データマイニング的に総当たりで結果を掘り起こしてから戦略を導くのがいいのですがどちらも労は多いですが、もし収益できる戦略を見つけ出せれば強力な手法となると思います。


最後に昔からある有名な戦略を紹介します。この戦略は有名です。そしてこれからも機能するであろう堅牢性を保持しています。それはトレンドフォローです。あまりにもシンプルではありますがトレンドフォローは人間の心理を最も体現した戦略であります。ただし不調の期間が長いのが欠点です。しかしひとたびこの戦略をとれば戦術であるテクニカルは移動平均、ブレイクアウト、ボリンジャーバンド、などどれでも好みのものを使えます。しかしこの手法を確立できたならお小遣い稼ぎくらいには使えると思います。


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この記事へのコメント
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2010/03/08(月) 22:33 | | #[ 編集]
なかなか難しい内容ですね。
私もただ単に複数のテクニカル指標をくっつけたようなトレード手法は危険だと思います。
私はメインのシステムはトレンドフォロー系がいいと思っています。
やはりトレンドフォローを軸としていかに安定したシステムを作り上げるか、ということでしょうか。
2010/03/08(月) 23:07 | URL | マツキラ #-[ 編集]
「テクニカル分析とシステムトレードを同意のものだと捉えてしまうとダメだ!!」ということですよね?
過度な適正化はある一定期間の極端な好結果を生んでしまいますし、私も以前、危険な目に会いました。

2010/03/08(月) 23:23 | URL | リバ夫 #-[ 編集]
元々、システムトレードする前は、逆ばりから入った人間なので、思考がどうしても、そっち寄りなんですよ。

ノイズとトレンドの関係は難しいですね。
相場が複雑系であることを考えると、ノイズだったものがトレンドになることもあり得ます。

そこまで考えなくても、ExcelでRand関数を使って、3分の1の確率で、上げ、変わらず、下げを表現すると、アトランダムなはず(Rand関数の精度や1/3の端数処理についてはちょっと横に置いておいて…)のものに、毎回ってわけではありませんが、明確なトレンドが見えてしまうことがあります。
それを見たときは、ちょっと考えてしまいました。
2010/03/09(火) 00:35 | URL | neuromancer #GMs.CvUw[ 編集]
だんだんと難しくなってきましたねΣ(・ε・;)
しかし頑張って付いていきますよ(;つД`)
2010/03/09(火) 03:01 | URL | 虫@貯蓄 #-[ 編集]
おはようございます。

難しい問題ですよね。
結局、バックテストで優秀でも、実際運用したら・・・
なんてことも良くありますしね。
システムを組むことの難しさでしょうか。
今日もがんばっていきましょう(^^)v3
2010/03/09(火) 07:31 | URL | BBJ #-[ 編集]
記事、ありがとうございました。
この記事読んでたら、チャートと睨めっこしたくなってきます。
ちょっと私も頑張ってみようかなって!
時間ができたら頑張ってみます。
2010/03/09(火) 21:42 | URL | ふう #-[ 編集]
リバ夫さん、こんにちは。

それも言いたいことの一つです。
あとPFなどの検証した数字の良さだけを追うこともおかしいですね。
いろいろ不完全な記事です。判りにくくてすいません。
2010/03/09(火) 23:11 | URL | 丁稚トレーダー #-[ 編集]
マツキラさん、こんにちは。

テクニカルを否定はしません。
でもなぜそれを使うのかを知るべきです。

トレンドフォローを推奨しているわけではないんです。
だれでも知っている有効な戦略としてトレンドフォローをあげています。

もし有効なアノマリーなどを相場から抽出できたのならそれに戦術を肉付けすればいいんです。
2010/03/09(火) 23:18 | URL | 丁稚トレーダー #-[ 編集]
neuromancerさん、こんにちは。

どうもトレンドフォロー賛美の記事に見えるみたいですね。
自分の文章力の無さを痛感します。

ランダムウォークでもトレンドのようなものはありますね。自分もRAND関数でやったことありますけどトレンドは作れます。


話はそれましたが、この記事はテクニカル等で儲ける手法を作るんじゃなく、儲ける考え方を相場から抜き出してそれをテクニカル等で具現化するという記事のつもりだったんです。
2010/03/09(火) 23:23 | URL | 丁稚トレーダー #-[ 編集]
虫さん、こんにちは。
自分でよんでも判りづらいです。
反省してます。
2010/03/09(火) 23:27 | URL | 丁稚トレーダー #-[ 編集]
BBJさん、こんにちは。

バックテストの数字にたいしてどれだけ現在が再現されているかこれが難しいところです。
2010/03/09(火) 23:38 | URL | 丁稚トレーダー #-[ 編集]
ふうさん、こんにちは。

チャート見てるといろんなパターンが見えてきます。
ただ人間はパターンの無いところにパターンを作る習性があるそうです。
お気お付けください。
2010/03/09(火) 23:39 | URL | 丁稚トレーダー #-[ 編集]
「この記事はテクニカル等で儲ける手法を作るんじゃなく、儲ける考え方を相場から抜き出してそれをテクニカル等で具現化するという記事のつもりだったんです」
ということ、記事の内容から理解できていましたよ。
例えでトレンドフォローをだしていたのでトレンドフォローについてのコメントが多かったと思いますよ。
2010/03/10(水) 00:03 | URL | マツキラ #-[ 編集]
マツキラさん、こんにちは。

自分で読んでてややこしい文章だったのですいません。
2010/03/10(水) 18:46 | URL | 丁稚トレーダー #-[ 編集]
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