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相場の負けを減らす方法

エクセルを使った手動システムトレードとリスク管理で初心者でも安定した資産運用できる方法を紹介
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こんにちは、丁稚トレーダーです。


以前に自分の好きなトレーダーにエド・スィコータとトムバッソをあげました。今日はトム・バッソについてお話します。トム・バッソは新マーケットの魔術師に出てくるマーケットウィザードの一人です。彼の概略は私がここに書かずともいろんなところで書かれています。こちらのページをご覧になればどういう人かはわかります。


あまり語られてないのは彼が元軍人でスナイパーあったといこと。そして実際にベトナム戦争に従軍し実際に狙撃をしていたということです。これは彼のトレーダーとしての資質に大きく影響していると思います。彼はトレーディングにおいては平常心の塊なのですから。


トム・バッソの名前を知らしめている一つの事例がランダム・エントリーシステムです。我々はついつい儲かるタイミングやシグナルや手法を追い求めがちです。たしかにそれも重要です。しかし手じまいとポジションサイジングはそれよりもはるかに重要とトム・バッソは語っています。そんな話をきいてあるひとが仕掛けはランダムでもそれだけで利益を得られるのかを彼に尋ねました。


そこでかれが実験してみたのがランダム・エントリーシステムです。その概要は次のようになります。

・コイン投げで仕掛けを決める。
・マーケットのボラをATRの10日間指数移動平均で定義
・最初のストップをボラの3倍の逆行に置く
・トレーリングストップを用いる
・資金は1%のリスクのみさらす。

この条件で4か所のマーケットで取引してすべてのマーケットで利益をあげたそうです。

エントリーをランダムでやっても利益をあげられるトム・バッソがエッジのあるエントリーを用いて資金を運用すると先ほどのページの経歴のようになります。


トム・バッソでない我々もエントリーばかり考えずに資金を守る術を研究すれば少なくともマーケットから退場する日は遠のくはずです。


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この記事へのコメント
早々のお返事ありがとうございました。
こちらもリンク完了いたしました。
今後ともよろしくお願いします。

マーケットの魔術師、「新」のほうは読んだことがなかったと思うので、今度読んでみます。
そういえば、サルにダーツを投げさせて株を買う話を読んだ記憶があります。
これもランダムエントリーですよね。
2010/02/14(日) 22:58 | URL | Head and Tail #-[ 編集]
平常心の塊。そうなりたいものです。
でも、ランダム・エントリーシステム、怖くて出来ません(笑)。

資金管理を別な角度から勉強しようとしています。
ギャンブルの手法からです。やったことないのに。
丁稚トレーダーさんの方が詳しいでしょうけど、モンテカルロ法とか、ココモ法とか。
応用、効くんですかね?
2010/02/15(月) 00:20 | URL | neuromancer #GMs.CvUw[ 編集]
おはようございます。

昨日は、一日中寝ていました(><)
おかげで、体調はかなりスッキリです。
丁稚トレーダーさんも、体調を崩されたそうですが、回復されたのでしょうか??
どうか、お体をご自愛くださいね(^^)
今週もがんばっていきましょう(^^)v3
2010/02/15(月) 06:49 | URL | BBJ #-[ 編集]
Head and Tailさん、こんにちは。

こちらこそよろしくお願いします。

サルにダーツを投げさせれば1トレードあたり手数料のマイナス分が期待値ですね。でも一般のトレーダーはもっと負けてるんです。
2010/02/15(月) 21:38 | URL | 丁稚トレーダー #-[ 編集]
neuromancerさん、こんにちは。

ギャンブルによる資金管理ならケリー基準やオプティマルfのほうがシストレ向きかもしれませんね。


土屋賢三先生ご推薦の「天才数学者はこう賭ける」はおもしろいですよ。
主人公の数学者の一人エド・ソープはブラック・ジャックの必勝法を編み出した人物であり、自身でファンドを作って大成功を収めた人物です。


彼の資金管理はケリー基準から発展させたものです。
2010/02/15(月) 21:45 | URL | 丁稚トレーダー #-[ 編集]
BBJさん、こんにちは。

熱は下がったんですけど腹痛と体中の痛みがうっとおしいです。
早く治ってほしいものです。
2010/02/15(月) 21:46 | URL | 丁稚トレーダー #-[ 編集]
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