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損切りについて考える その3

エクセルを使った手動システムトレードとリスク管理で初心者でも安定した資産運用できる方法を紹介
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こんにちは、丁稚トレーダーです。

損切りシリーズも長くなってしまいました。これでさいごです。今日は自分が考える損切りについて書いてみます。


相場の本で必ず損切りについて書かれているので、損切りはすごく特別な行為のように思えます。しかし本来は手仕舞いの一形態に過ぎません。つまり利食いと損切りは同等のものであるはずです。ですから、本来はトレードプランの一つに練りこまれている行為でないといけません。


タートルの手法を例に出します。タートルの手法は簡略化するとこんな感じです。

1 過去20日の高値を更新したらエントリー
2 エントリーポイントからATRの2倍離れたところに損切りを置く
3 10日の安値を価格が割り込んだら退出
(ショートは逆)


この手法のプロセスを書くと次のようになります。

1 トレンドが発生すれば必ず20日の高値を更新する。
2 しかし高値の更新が必ずトレンドであるとは限らない。
3 そのため価格がATRの2倍逆行した場合をトレードの見通しの失敗と位置付けて退出する。
4 うまくトレンドに乗った場合、過去10日間の安値を更新したら上昇トレンドの終焉と判断し利確する。

リチャード・デニスがどのようにしてATRの2倍を偽のサインと判断する基準に決めたのかはわかりません。(おそらく相棒のウィリアム・エックハートあたりが過去のデータと統計的に有意であるポイントから決めたのだと思います)しかしATRの2倍がダマシの判断基準でありトレーディングプランのなかで意味のある価格として決めています。


損切りをする場合、このようにエントリーの基準と照らし合わせてその投資判断がはずれであると判断できるポイントにおくべきです。そして資金の損失については、前回書いた2%の損失とするならば、その逆行で2%の損失となるように建て玉すればいいのです。


ここまで3回にわたって損切りについて書きました。損切りは決して独立した行為ではなく、エントリーと連動したものであり、資金管理とも密接につながってます。しかしなにかのトラブルで想定外の大きな含み損を抱えた時は非常事態としてバッサリ切るのもありだとおもいます。


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この記事へのコメント
バッサリ、がなかなか出来ないんですよね…
2010/02/03(水) 00:10 | URL | neuromancer #GMs.CvUw[ 編集]
過去10日間の安値を更新したらって部分が虫には理解できませんでした(;´Д`)
現在の安値が10日間以内の高値を追い抜いたらって事でしょうか?
それとも全然別の事でしょうか(´・ω・`)
2010/02/03(水) 04:54 | URL | 虫@貯蓄 #-[ 編集]
おはようございます。

トレードは本当におくが深いですね(^^;)
一つ一つをじっくり考えると、迷宮に入ってしまいそう・・・
バランスが大事ですね。
今日もがんばっていきましょう(^^)v3
2010/02/03(水) 07:43 | URL | BBJ #-[ 編集]
 相場がこのあとも、逆方向に異動するから損切るのか
 反発するのであれば、切る必要もないし
 法則以前にそのときのトレンドによるのではないでしょうか
2010/02/03(水) 08:34 | URL | 子@FP #-[ 編集]
neuromancerさん、こんにちは。

切るのは難しいですよ。そこには希望が無く失敗を認める行為ですから。
エントリーのほうがはるかに楽です。

今回のシリーズは自戒も込めてます。
2010/02/03(水) 22:05 | URL | 丁稚トレーダー #-[ 編集]
虫さん、こんにちは。


過去20日間の最高値突破を上昇トレンドのシグナルとします。
サインが本物であれば価格は上がり続けます。

過去20日間の最安値は過去10日間の最安値と同じかそれより安いことはありますが、過去10日間の最安値は過去20日間の最安値と同じかそれよりも高くなります。

過去20日間の最安値を突破すると下降トレンドとなります。
タートルシステムで上昇トレンド→下降トレンドではなく、
上昇トレンド開始→トレンド終焉→もみ合い→下降トレンド開始とすることでマーケットに返す金額を減らします。

基本的に同じテクニカルでもより短い期間のパラメーターは感度が敏感ですがダマシも多くなります。

タートルシステムでは撤退に短いパラメーターを使うことで上昇の勢いが止まったことを示すようにしています。


もっと、わかりづらくなってしまったみたいです。

一応参考文献あげときます。

タートル流投資の魔術 カーティス・フェイス
ザ・タートル 投資家たちの士官学校 マイケル・コペル
2010/02/03(水) 22:29 | URL | 丁稚トレーダー #-[ 編集]
BBJさん、こんにちは。

投資哲学の基本は生き残ることだと思います。
生き残りさえすれば、万馬券が回ってくる機会も得られます。
2010/02/03(水) 22:32 | URL | 丁稚トレーダー #-[ 編集]
子さん、こんにちは。
おっしゃるとおり相場がまだ反発を見込めるポイントでは損切りは入れるべきではありません。

過去の価格データから明らかに相場を張った根拠どおり行かなかった価格ポイントまたはサインを洗い出してそこに損切りを置きます。

その時点はすでに反発する見込みのない可能性が非常に大きい状態です。
2010/02/03(水) 22:44 | URL | 丁稚トレーダー #-[ 編集]
確か勝率4割いかないのに勝てるんですよね。
何より損切りする(規律を守る)意志力が重要としていましたよね。
…私、無理っぽい(笑)。
2010/02/04(木) 04:00 | URL | neuromancer #GMs.CvUw[ 編集]
neuromancerさん、こんにちは。

そのためにはありとあらゆるマーケットに参加する軍資金とトレンドフォローが死んだと言われてもベットする鉄の精神力が必要です。


それに耐えれたらジョン・ヘヘンリーみたいに大リーグオーナーになれますよ。
2010/02/05(金) 15:33 | URL | 丁稚トレーダー #-[ 編集]
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