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1年の成績その2

エクセルを使った手動システムトレードとリスク管理で初心者でも安定した資産運用できる方法を紹介
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こんにちは、丁稚トレーダーです。


それでは、昨日の続きです。
自分の主力システムについてですけど、このシステムは二つの手法をドル円で運用しているものです。それをAとBとします。


システムAはトレンドフォローのコンセプトをスイングトレードに応用したものです。この1年の理論上の成績は6勝5敗で1026pipsです。一年間安定して稼いでくれています。


対して、システムBの成績は12勝27敗で-233pipsでした。こちらの手法は2年連続でマイナスでした。この手法は高勝率低リターンのシステムで採用したのに散々です。しかしシステムBはリーマン・ショックの少し前まではこの7年ほぼ右肩上がりの成績でした。実戦投入したのが去年の春頃でしたから夏くらいまでは優秀でした。その後勝率がかなり低くなって、去年もマイナス成績で終わりました。


ただ、リーマン・ショックで発生した巨大なドローダウンをリカバリーしたのはシステムAではなく、このシステムBでした。今年の前半だけだと、以前ほどではないのですがパフォーマンスはそこそこ良かったのです。しかし今年の8月以降は逆指標じゃないかと思えるほど負けてます。


これだけ負けているのになぜそこそこ利益が上がるのかというと、リスクのとりかたがAにくらべてBは半分だからです。しかし、この成績が続くようであればシステムAの成績を食いつぶしそうなので、とりあえず3カ月運用をやめて、もう一度成績を観察してみようと思います。

いちおう組みあわせる手法もいま何個か考えているのでそれを実戦投入するのも面白いかと思います。


ここから先はいずれ消します

で、このシステムBの考え方は「魔術師リンダ・ラリーの短期売買入門」
のなかで紹介されているID/NR4を参考にしています。詳しい手法は調べていただくとして、自分の手法はNR4は使わずIDを別のフィルターで選別してエントリーする方法です。


このように本で紹介されている方法でも、自分なりに相場状況やそれが生きる局面を理解して使えそうなものは使うべきです。


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この記事へのコメント
システムも一つに絞るんじゃなくて異なる種類のロジックのものをいくつか採用した方がよさそうですね。

私の理想はトレンドフォロー型とレンジのドテン型のミックスですかね^^

ぽち3
2009/12/25(金) 23:22 | URL | イキル #-[ 編集]
Watchman21です

こんばんは。
いつも面白く読んでいます。

丁稚さんも、私もどちらかといえばシステムトレード的なことをやっていると思うんですが、(今日の記事にも書いたんですが)細やかなニュアンスをエクセルで再現することができなくて、結局チャーティストな自分はシステム半分、チャート半分のトレードをしています。

エクセルでの再現性について悩むことってありませんか?

自分は、以下の部分でどうしてもエクセル化できないところが多く、結局大ざっぱな別の数式で置き換えているんです。

①ストップ位置

これが難しいです。
チャートポイントにストップを置くんですが、エクセル化できないのでATRストップで代用しています。(実際にはこのストップを使わないことが多いです)

②トレンドラインに関する部分。
これが一番難しく感じます。仕方ないので、N日間の高値安値ブレイク等で代用しています。(そして、実際には手で書いたラインブレイク等でエントリーしています)

③移動平均線やラインからの乖離幅に関する部分(これも数値化が難しく、ATRの何倍とか、そんな感じでエクセルでは表現し、実際には目で見た微妙な傾き具合やその前日の値幅等を考慮して裁量で行っています)

・・・みたいな感じで、結局優位性のありかをエクセルで検証して、実際には目で見た裁量トレードを行っているという感じなんですねえ^^

たまに凄くこのことで悩むというか葛藤します。

そんなことってないですか?
トレードって、決してエクセル化できないような気がして仕方ありません。

実際、エクセル成績よりも実際の成績の方が安定してたりすることもあります。

ただ、長期的にはまた別だったりするんで、その辺がむずいですよねー。
2009/12/25(金) 23:52 | URL | Watchman21 #-[ 編集]
ものすごく 高い本でした。゚A;・ω・)゚。フキフキ

応援 ε=ε=ε=(*ノ´Д`)ノ゚.+:ミ(ノ_ _)ノ=3 ぽちっ

2009/12/26(土) 01:17 | URL | †estoc† #EjG2A4X2[ 編集]
システムトレードはよくわかってないんですが、
色々なシステムバージョンでいっぱいの取引が出来るとどれかは勝てそうですよね(*´ω`*)
そういうのは出来ないんでしょうかね(;´Д`)
2009/12/26(土) 05:31 | URL | 虫@貯蓄 #-[ 編集]
おはようございます。

やはり、シストレ的になると相場との相性というか、状況に左右されるのですね。
やっぱりトレード自体奥が深いですねぇ(^^;)
まっ、今日もがんばっていきましょう(^^)vぽち3
2009/12/26(土) 08:17 | URL | BBJ #-[ 編集]
FXに関して、サンタさん丁稚さんの手法なり文章なりは、他のトレーダーの方々とは何か違いますね。
その辺が人気の秘密なんですねきっと。
ところで大阪食い倒れ特集はまだですか?(^^)
ぽち
2009/12/26(土) 10:20 | URL | 負けオヤジ #-[ 編集]
Watchman21さん、こんばんは。
私も、貴ブログでいつも勉強させてもらってます。

トレンドラインもそうですし、ある種のチャートパターン(ヘッド&ショルダーやダブルボトム)なんかはエクセルでは表現できないと思います。


そういう時の答えとしては、エクセルはあくまで表計算ソフトでトレードソフトでは無いと割り切ります。


トレンドラインのブレイクや直近最安値をストップにするのはエクセルでは無理だと思います。他のトレードソフトで出来るのかもしれないですけど、検証するなら手計算になるか、Watchman21さんがやってるようにできるだけそれに近い定式化を考案するのがいいんじゃないでしょうか。


ただ、自分はエクセルでトレードする場合は四則演算や関数で表示できる手法を使います。このID/NR4もエクセルで表示させやすい手法だと思います。逆にエクセルで表示できないチャートパターンにはエクセルは使っていません。これは以前に株でやっていました。

それぞれ得意なところでさせるのが一番かなって思います。えらそうですいません。











2009/12/26(土) 22:27 | URL | 丁稚トレーダー #-[ 編集]
イキルさん、こんばんは。

どんな局面でも使える方法はないですから。
自分はお互いを補完するような組み合わせを考えてます。
2009/12/26(土) 22:30 | URL | 丁稚トレーダー #-[ 編集]
†estoc†さん、こんばんは。

はい、高いです。タートルズの秘密と双璧をなす2大高い本です。(^^)
2009/12/26(土) 22:33 | URL | 丁稚トレーダー #-[ 編集]
虫@貯蓄さん、こんばんは。

それがなかなか見つからないんですよね。
そして、使えそうなのを見つけてもいつ使えなくなるかわからないんです。

トレンド・フォローは息が長い手法ですけど停滞期があるので。
ほんと、トレードは難しいです。
2009/12/26(土) 22:35 | URL | 丁稚トレーダー #-[ 編集]
BBJさん、こんばんは。

本当に奥が深いです。
なんか精神的には樹海で迷ってる気分です。
2009/12/26(土) 22:37 | URL | 丁稚トレーダー #-[ 編集]
負けオヤジさん、こんばんは。

王将特集でいいですか?
最近外食が減ったもので。
2009/12/26(土) 22:39 | URL | 丁稚トレーダー #-[ 編集]
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