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堅牢性の高い変数の求め方

エクセルを使った手動システムトレードとリスク管理で初心者でも安定した資産運用できる方法を紹介
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こんばんは、丁稚トレーダーです。

みなさんがトレードをするとき、大半の人たちがテクニカル分析などなにか数字をベースにした物差しを使っているのではないでしょうか。

そしてシステムトレードをされる方はその物差しの観察期間などを変数としていると思います。その変数はおそらくバックテストで好成績を出し、フォワードテストでも良好な成績を出した数字でしょう。


例えばここにあるブレイクアウト手法があるとして、最高の成績が過去32日のブレイクアウトでPFが2.0だとします。そしてそこまで成績が高くないのですが過去50日でPF1.6だとします。この数字だけでは32日のほうが優れています。


では、この手法の変数を31日と33日で見たときPFが0.8と1.1,そして49日と51日だと1.5と1.4だとします。この状況を考慮した場合、パフォーマンスは落ちますが50日を適当な変数として使うべきです。


32日の場合少し変数を変えるだけで著しくパフォーマンスが落ちます。たいして50日は変数を少しずらしてもさほど変わりません。つまり50日のほうが手法として安定しているのです。逆に32日はマーケット環境が変わるととたんに使えなくなる可能性があるのです。その手法を長く使っていくのならより安定したパラメーターを選択するべきです。


このように変数を設定するときは、パフォーマンスだけでなく安定性も考慮して決定するべきではないでしょうか。


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この記事へのコメント
私の、自分で改変した3Daysシステム(逆ばり買い、逆ばり売り、順ばり買い、逆ばり売りの4つで構成されているんですが)は勝つときは勝ち続けるのですが、負けだすと連続しちゃうんですよね…

負けだしてから、システムがその結果から補正していくので、まずはサインが出なくなり、その後、またサインが出て勝ちだすって感じです。

私の今後の課題ですね。

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2009/12/13(日) 00:29 | URL | neuromancer #GMs.CvUw[ 編集]
おはようございます。

来週は、今年最後のイベントFOMCがありますね。
どういう展開になるか、分かりませんが楽しみでもあります!!
来週もがんばっていきましょう(^^)vぽち3
2009/12/13(日) 09:04 | URL | BBJ #-[ 編集]
いつもコメントありがとうございます。
あと、リンクして頂いている様で、ありがとうございます。
僕の方もリンクさせて貰います。

今後とも宜しくお願いします。
応援ポチッ!ぽちっ!ポチッ!
2009/12/13(日) 09:29 | URL | ★とうがらし★ #-[ 編集]
利確 損切り幅変えても パフォーマンスだいぶ変わりますよね(´;ω;`)ぅるぅる

応援 ε=ε=ε=(*ノ´Д`)ノ゚.+:ミ(ノ_ _)ノ=3 ぽちっ

2009/12/13(日) 18:42 | URL | †estoc† #EjG2A4X2[ 編集]
パチンコネタ面白いですね~。
数学課の人ってパチンコやスロット好きですよね。
家人の弟も数学課ですがやっぱりパチ好きです。
なんかパチメーカに就職するって言ってました。
ぽち♪
2009/12/13(日) 19:03 | URL | 負けオヤジ #-[ 編集]
neuromancerさん、こんばんは。


最適化とカーブフィッティング、難しい問題です。この塩梅こそシステムトレーダーのセンスだと思います。
2009/12/13(日) 22:33 | URL | 丁稚トレーダー #-[ 編集]
BBJさん、こんばんは。

これが終わると閑散としそうですね。
2009/12/13(日) 22:34 | URL | 丁稚トレーダー #-[ 編集]
とうがらしさん、こんばんは。

応援ありがとうございます。
また遊びに行きます。
2009/12/13(日) 22:36 | URL | 丁稚トレーダー #-[ 編集]
†estoc†さん、こんばんは。

利確も損切りも堅牢な基準を探したいものです。
2009/12/13(日) 22:37 | URL | 丁稚トレーダー #-[ 編集]
負けオヤジさん、こんばんは。
パチンコはもとから確率と払い戻しがわかっているので、数学的に損益分岐を出しやすいからだと思います。
2009/12/13(日) 22:39 | URL | 丁稚トレーダー #-[ 編集]
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