アダルト系と比べると利用料金が安い
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価格データの比率化

エクセルを使った手動システムトレードとリスク管理で初心者でも安定した資産運用できる方法を紹介
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こんにちは、丁稚トレーダーです。

今日の日経平均終値は9717.44円でした。いつの間にか1万円を割っていたのですね。民主党政権になってからこの手の話題は避けているみたいなので気づきませんでした。前日よりも126.87円安かったのです。


この日経平均は2007年7月には18000円を付けていました。その時の126円の変動と今日の126円の変動の価値は同じでしょうか?


私は違うと考えています。比率で考えると18000の時126円の変動は前日比で0.7%の変動です。対して、昨日と今日の日経平均は約1.28%の変動となります。同じ126円の変動でも、投資対象の価格に対する比率では1.8倍も違うのです。


これをFXで考えてみます。たとえばポンド円ですが、昨日今日は150円前後で推移しています。これも2007年ごろは250円くらいあったのです。今の1pipとその時のpipでは重みが変わってきます。またドル円とポンド円で1pipの変動で得られる利益は同じですが重みは違います。


では、なぜこのようなことを書いたのかというと、システムトレードでは価格変動を比率でとらえた方がマーケットの状態を正確に把握しやすいからです。特にボラティリティを計測するときは価格ではなく比率でとらえた方がマーケットの状態を正確に捉えることができます。


そして、リスク率やボラティリティを基準にポジションサイジングをするのであれば比率化する方が資金を守ることができるのです。


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この記事へのコメント
おはようございます。

今日は雇用統計ですね!!
個人的には、ネガティブサプライズで下落を願ってます(笑)
インフルのトレンドフォローには注意してくださいネ!!
今日もがんばっていきましょう(^^)vぽち
2009/11/06(金) 08:16 | URL | bbj #-[ 編集]
へたれと申します。
今日は円安。気分はイエロー。ポチッ!!
2009/11/06(金) 18:55 | URL | へたれ #-[ 編集]
確かに、1pipsの重みを考えると、比率でとらえた方がより正確でしょうねえ (☆。☆)キラーン!!
しかし、株のように激しく変動するならその通りですが、為替のように簡単に2倍や2分の1にならない価格を対象にする場合、そこまでこだわらなくてもいいかなあと思ったりします…

pips固定にすることによって利益が損失が分かりやすいのがσ(´Д`●)ぉぃらは落ち着きますわ♪
2009/11/06(金) 22:10 | URL | さとっち #mQop/nM.[ 編集]
bbjさんこんばんは。

今週最後のビッグイベントですね。
為替は本当に指標しだいですね。

短期では無視できないファクターです。
2009/11/06(金) 22:15 | URL | 丁稚トレーダー #-[ 編集]
へたれさん、コメントありがとうございます。

気分が晴れるトレードができるといいですね。
2009/11/06(金) 22:18 | URL | 丁稚トレーダー #-[ 編集]
さとっちさん、こんばんは。

デイやスキャルのように短期間に少ない利ざやを抜く場合はpipで考えても変わらないと思います。
価格が変わっても変動は1pipで動くので。

ただ、スイングやポジショントレードの場合大きなボラティリティの変動を狙うので比率で考えるのもありだと思います。


2009/11/06(金) 22:24 | URL | 丁稚トレーダー #-[ 編集]
重要なのは、比率にすることではなく、直近の騰落率に対して、どれだけインパクトがあるかですよ!

N225で言うと、毎日100円上下するときの50円の動きと、毎日200円上下するときの50円の動きは違うのです。
2009/11/07(土) 00:20 | URL | lelion #-[ 編集]
lelionさん、こんにちは。

まさか、lelionさんからコメントをもらえるとは思っていませんでした。先日よりたびたび訪問させてもらっていて勉強させてもらっていました。自分の書いていることが恥ずかしいくらいです。

ご指摘のように一番重要なのはその動きがマーケットにたいしてどれだけインパクトを持っているかを判断し、活かすことです。

またご教授していただけるとありがたく思います。

勝手ながらリンクさせていただきました。お気に召さなければ外します。
2009/11/07(土) 22:58 | URL | 丁稚トレーダー #-[ 編集]
丁稚トレーダーさん、こんばんは

読者だったんですね。ありがとうございます。感謝です。

リンクは自由なのですが、僕は自分のブログにはリンク張らないポリシーですので、ご了解いただけると幸いです。

今後ともよろしくお願いします。
2009/11/07(土) 23:20 | URL | lelion #-[ 編集]
lelionさん、こんばんは。

またブログに訪問させていただきます。
何か初学者ようの入門の入門ぐらいのお勧め本があれば、
ブログで紹介いていただけると嬉しいです。
2009/11/08(日) 22:59 | URL | 丁稚トレーダー #-[ 編集]
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