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期待値の次に何を重視するべきか?

エクセルを使った手動システムトレードとリスク管理で初心者でも安定した資産運用できる方法を紹介
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こんにちは、丁稚トレーダーです。

昨日は期待値について書きました。昨日書いたように期待値が負になるシステム、手法は長期的にみればすべて負けます。


昔から少年漫画でギャンブルの漫画がありました。連載中にだいたいルーレットの話になります。その場合、凄腕のディーラー(美人かジジイ)が出てきて入れたい数字に球を入れるという神業を見せてくれます。こんなディーラーを飼っていたら人件費がかさむと思います。


しかし、現実にはそんな不経済な人を養わなくても、素人ディーラーでもカジノが儲かるようになっています。0のマスと場代の分だけ客が不利です。その不利は圧倒的なものではなく、ほんのわずかにカジノ側に期待値が正に振れているだけです。しかし、そんなわずかなエッジでもあとは24時間稼働させればカジノオーナーの懐はウハウハです。


では期待値の有利な手法を手に入れられるとしたら、次は何を重視するべきなのでしょう?


ここは人それぞれ意見が分かれると思います。わたしは期待値の次に大切なものは勝率だと思っています。魔術師たちの心理学(いい本です)を鵜呑みにしている人たちは期待値が正なら勝率は関係ないというでしょう。しかしそんな人はトレードも賭け事もしたことが無い人たちだと思います。


我々、個人投資家は多かれ少なかれ資金が限られていると思います。同じ期待値でも勝率が低ければ連敗や大きなドローダウンで破産する可能性が高くなります。逆に勝率が高ければ連勝する可能性も大きくなり、ドローダウンも小さくなって相場で生き残る可能性が高くなります。期待値が正であれば相場で長い期間生き残れば資金は増えていきます。


以前、バルサラの破産確率について書きました。(詳しくはコチラ)この破産確率もペイオフレシオ(期待値の分子)と勝率の相関関係を表しています。やはり勝率が下がると破産確率が上がります。


実際、財布に一万円あったとします。同じ期待値ならば確率200分の1で2000発返しのパチンコと確率500分の1で5000発返しのパチンコなら前者のほうが勝つ可能性は高いです。


このように、正の期待値を持つのなら勝率を高める方法を次に考えるべきだと私は考えています。

こっちの勝率も上げたいです。
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この記事へのコメント
自分は、シストレとは精神の弱さを補うものと考えているのですが、丁稚トレーダーさんはどうお考えですか?

人間なかなか機械には成りきれないと思うので・・・・・

成れたら裁量でも勝てるんだと思います(でも機械だから裁量と言えるんでしょうか?)

大前提として勝てる手法ありきなんですけど。
2009/10/29(木) 01:07 | URL | トリトリ兄さん #-[ 編集]
おはようございます。

勝率は、何より心が折れないための特効薬ですね(^^)
いくら、勝率が悪く損益がいいものでも、負けると凹むのが人間だと思います。
そういった、精神状態を考えても6割以上の勝率は欲しいものです。
今日もがんばっていきましょう(^^)vぽち
2009/10/29(木) 08:44 | URL | bbj #-[ 編集]
トリトリさんこんばんは。

私はシステムトレードをルールの明確化ととらえています。
トレーディングルールをはっきりさせておくとブレることが少なくなります。
その結果、実際の運用で手法に効果があるかどうかを再検証できます。

メンタルもブレが少ない分オーバートレードでない限りは補強できると思います。
2009/10/29(木) 22:22 | URL | 丁稚トレーダー #-[ 編集]
bbjさん、こんばんは。

サイコロやルーレットと違ってトレーディングシステムは真の勝率はわかりません。またこれから先使えるかもわかりません。


だから、高い勝率は欲しいですね。
2009/10/29(木) 22:25 | URL | 丁稚トレーダー #-[ 編集]
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