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期待値

エクセルを使った手動システムトレードとリスク管理で初心者でも安定した資産運用できる方法を紹介
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こんにちは、丁稚トレーダーです。

システムトレードをする上でいちばん大切なものは何でしょうか?
トレーダーそれぞれに答えがあると思います。


私が一番重要だと考えている指標は期待値です。期待値とは一回のトレードで平均いくら儲かるかという指標です。100%以上ならトレードをすればするほど儲かります。しかし、100%未満なら書ければかけるほど損をします。


ですから、その手法が儲かるか損をするかは期待値で判断できます。しかし手数料を考慮して期待値が100%以上の手法を探すのは難しいですね。そんな手法を複数持てれば成績も」かなり安定してくるのですがなかなか思うようにはいきません。

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この記事へのコメント
おはようございます。

期待値、大事ですよね!!
私は、今の自分の手法では、かなりの数のバックテストとフォワードテストをしました。
数字で出てくると、心が簡単に折れなくなりました。
こう言う事って、凄くトレードに役立ちます!!
参考になってくれると幸いです(^^)
今日もがんばっていきましょう(^^)vぽち
2009/10/28(水) 08:45 | URL | bbj #-[ 編集]
昨日は、自分自身に負けました

e-78の場合はまず手法より精神を鍛えなければダメみたいですe-263
2009/10/28(水) 09:21 | URL | トリトリ兄さん #-[ 編集]
確かに期待値もハッキリ言えないとあきませんよね~。

検証のトレード回数と取引対象などはどのようにお考えですか?

僕は「それ」も検証してみようかなと考えてます。
2009/10/28(水) 09:29 | URL | 風吹 #-[ 編集]
bbjさん、こんばんわ。

いつも、コメントありがとうございます。
bbjさんのブログ、コメント大変参考になるし勇気づけられます。

結局不確定な未来にたいして信頼を置けるのは、
心を持たない客観的な数字だけかもしれないですね。

自分も今使ってるのはいろいろと検証した結果手に入れたものです。
ですから、運用停止ルールにかかるまでは多少パフォーマンスが落ちても付き合うつもりです。
2009/10/28(水) 22:44 | URL | 丁稚トレーダー #-[ 編集]
トリトリさんこんばんわ。

こんなことを書くとシストレ商材みたいですけど、
やっぱり、検証して確信をもって作ったルールを持ってる今は裁量行き当たりばったりの時よりも強くなれた気がします。

トレード、お互い頑張りましょう。
2009/10/28(水) 22:47 | URL | 丁稚トレーダー #-[ 編集]
風吹さん、こんばんわ。

一応現在の検証スタイルはこんな感じです。

検証期間 過去5年(バックテスト4年フォワード1年) 
取引対象として考えてるのはドル円、ユーロ円、ユーロドル
バックテストでトレード回数が月0.8回程度あればデータとしてとりあえず信用します。
次にフォワードテストでも良好な結果が出たら、次は過去10年のデータにその手法を当て込みます。
損益曲線が全体として右肩上がりで極端なトレード回数の増減と深いドローダウンが無ければ、テストトレード期間3~6か月を経て実戦配備します。

現状はドル円で日足ベースの2手法の組み合わせで一つの手法にしています。

こんなん参考になります?
2009/10/28(水) 23:02 | URL | 丁稚トレーダー #-[ 編集]
ありがとうございます。

参考というか、皆どんなくらいで信頼できるシステムと判断するのかなって疑問がありまして・・・。
100%これで使えるってのは無いと思うので、あとは自分のまあ良いかって所でってて感じになりますね。

ご丁寧にありがとうございます。
2009/10/29(木) 00:29 | URL | 風吹 #-[ 編集]
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