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移動平均線のカーブフィッティング

エクセルを使った手動システムトレードとリスク管理で初心者でも安定した資産運用できる方法を紹介
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こんにちは、丁稚トレーダーです。

今日のお題は昨日予告したカーブフィッティングです。カーブフィッティングとは過去のデータに合わせてパラメーターを増やしたり、最適化することです。つまり、過剰最適化です。


しかし、システムトレードのバックテストは最適化が目的のひとつですので、このカーブフィッティングは避けることのできない問題です。


今日は最適化した例を出してみました。
トレード対象  ユーロ/円
検証期間  2004/6/6~2006/12/29

使う手法は移動平均のクロスでそれぞれ1から50日の組み合わせで最適化します。移動平均を使ったのはメジャーでかつシンプルだったからです。

まずシャープレシオを最大にするようにエクセルのデータテーブルを使って等高線を出します。(今回のシャープレシオは以前紹介したものと計算方法が違います)




このグラフですととんがった山が2つ、山より少し低いてっぺんの平らな山が一つと赤い面そして青い面があります。青い面はすべてマイナス収益です。赤い部分は収益は低いですけどプラス、そして緑やオレンジや紫はシャープレシオが高く高収益です。


ちなみにゴールデンクロス買い、デッドクロス売りはすべて青い部分になってしまいました。この期間においてはクロスを逆指標に使った方が有効です。

では最適なパラメーターを選びます。本来はとんがった山の頂点を選ぶのが一番シャープレシオが大きいのですが、これではパラメーターが少しずれるだけでかなり収益が落ちてしまいそうです。


それよりも少し低いですがてっぺんが平らな山の真ん中のほうが堅牢性が高そうです。この山の真ん中くらい、43日と12日の移動平均のゴールデンクロスの翌日に売り、デッドクロスの翌日ドテン買いのパラメーターで最適化しました。


ちなみにその成績表と損益曲線はこんな感じ。

2009y10m16d_203917039.jpg2009y10m16d_203634050.jpg

この成績は手数料計算済みで16勝3敗、中長期のトレードとしてならすばらしいですね。

では、この手法をそのご使い続けるとこうなります。めんどくさいので損益曲線だけ。

2009y10m16d_204808040.jpg

しばらく、もみ合ってそして去年の秋の大暴落、つまり大トレンドを逆張りする形になってどえらいことになります。ではこの暴落に耐えるために損切りを設定したらどうかと突っ込まれそうですが、そんなことをしたらもっとパフォーマンスが落ちますよ。(理由は考えてください。すぐわかります)


私もいろいろとダメな手法を考えました。カーブフィッティングできれいになる手法もあるのですが今回のようにその後破たんするものがほとんどです。


結局、自分の出した結論は再現性が高くパラメーターに頼らない手法を編み出すことでした。

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タグ : エクセル

この記事へのコメント
こんばんは。
カーブフィッティングについて非常に参考になりました(^^)
奥が深いですね(^^;)
恒久的なものはないでしょうが、ある程度通用するものを作ってみたいですね!!
お互い頑張りましょう(^^)vぽち
2009/10/16(金) 21:44 | URL | bbj #-[ 編集]
丁稚さんすごい・・・
なんかいわゆる『教科書通りのトレード』を完全否定する確固たる証拠じゃないですか!
だってGクロスで普通は買いですよね。
いやーすごい検証結果だわ。
僕も常々オシレーターは信用してない(ブログのチャートにはRSI出してるけど)んですが、まさかトレンド系の移動平均すらこんな結果が出るとは。
僕もFX始めたころは移動平均をずっと見てたんですが、5MAと20MAのGクロス間際で反転することってすごい多いなぁって思ってたんですよ。
取引しているのは人間ですからね。結局は『大多数が何を、どこを、見ているのか』ってことだと思うんです。
Gクロスだってそれを見て買いを入れる人が大多数だったら数値は上に行くわけですもんね。
検証結果でGクロスを教科書通りに見ている人が少ないってことを丁稚さんが証明して下さいました。
検証結果を見て、自分が目指すところが大すじで間違っていないことが分かって本当に良かったです。
ありがとうございました。
2009/10/17(土) 01:49 | URL | 負けオヤジ #-[ 編集]
なんとか来週から徐々に復帰できそうです

またよろしくお願いします。e-78
2009/10/17(土) 18:21 | URL | トリトリ兄さん #-[ 編集]
bbjさん、いつも訪問ありがとうございます。

いつも、やったぜこれはすごい手法だと発見しても相場に打ちのめされてしまいます。
自分の理想は平均利益は小さくても高勝率低リスクな手法を作り出したいのですがまだ発見できません。

カーブフィッティングばっかりですわ。
2009/10/17(土) 23:01 | URL | 丁稚トレーダー #-[ 編集]
負けオヤジさん、まいどです。

基本的に初めの検証期間はトレンドが出にくい期間だからクロス順張りはしんどいと思います。逆にサブプライム以降は下降トレンドにはいっているのでその期間だとあのナイアガラの損失が場外ホームランになります。

マーケットの状況によって使えるとき使えないときがあるので教科書のようになにも考えずにポジってたらえらい目にあいそうですね。

2009/10/17(土) 23:21 | URL | 丁稚トレーダー #-[ 編集]
トリトリさん、こんばんは。

お体大丈夫ですか?
健康がなによりですね。

うちの職場もインフルエンザが流行りはじめました。
ぜんそく持ちなのでビクビクしています。
2009/10/17(土) 23:23 | URL | 丁稚トレーダー #-[ 編集]
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