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移動平均乖離率をエクセルで表示する

エクセルを使った手動システムトレードとリスク管理で初心者でも安定した資産運用できる方法を紹介
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こんにちは丁稚トレーダーです。
久しぶりにエクセルでテクニカルです。

今日のテクニカルは移動平均乖離率です。FXではストキャスティクスやMACDに比べると地味ですが、株ではメジャーな逆張り系オシレーターのテクニカルです。

コンセプトとしてはデータはすべからく平均に近づくという平均への回帰を利用したオシレーターです。
さっそく、関数を入力してみましょう。

いつもの元をデータ使います。
F35に=AVERAGE(E11:E35)を入力します。書式設定で小数点2位まで表示。
G35に=(F35-G35)/F35を入力して書式設定でパーセンテージ小数点第2位で表示。
それぞれ最後までコピー。
F列が25日平均線でG列が乖離率です。F10にSMA、G10に乖離率と入力。
H10にシグナルと入力。H9の書式をパーセンテージ小数点第2位に変更して1を入力。
=IF(G35>H$9,2,IF(G35<H$9*(-1),1,””))と入力。
下までコピー。半角で書くと式が表示されないので全角にしました。エクセルに入力時は半角で入力してください)


これで、乖離率が1%を超えたら2を、-1%を超えたら1を表示します。H9の数字を入れ替えることでパラメーターの変更ができます。またOFFSET関数を使うと移動平均のパラメーターも変えられます。詳しくは移動平均とクロスに書いてます。

このシグナルを順張りに使うも逆張りにつかうも自由です。

すいません本日画像なしです。


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この記事へのコメント
平均への回帰ってなんなんですかね?本当に意味あるんですかね?

データ(値)が平均に近づくのか、データまとめて平均を出すから結果的に平均に近づいている様に見えてるだけなのか、自分にはよくわかりません。

でもそれを利用してトレードしている人が多ければ多いほど、その通りに値が動くので、それを利用できるなというスタンスで相場を見てます。

チャートなんて故意的に作られている様に見えてしまう。

ちょっと天邪鬼すぎですかね^^
2009/10/11(日) 14:16 | URL | トリトリ兄さん #-[ 編集]
トリトリ兄さんさんこんにちは。

平均への回帰そのものはあんまり意味ないと思います。データには意思はありません。ですから平均がデータに近づいていくのだと考えています。これは手計算で平均を計算したらわかりました。でもチャートを見ると次のように見えてしまうみたいです。


平均から価格が離れてて大きな値動きでトレンドをもてばチャートでは平均線が価格に近づいているように見えます。反対に平均から離れたところで持合いになったり反転すると価格が平均に近づいてるように見えるように思います。

トリトリ兄さんさんが言う通り市場参加者がの多くがこの手法を使うのならそれを利用するのも手だと思います。

文章わかりにくくてすいません。

2009/10/11(日) 23:35 | URL | 丁稚トレーダー #-[ 編集]
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