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トレンドフォローに対する私見

エクセルを使った手動システムトレードとリスク管理で初心者でも安定した資産運用できる方法を紹介
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こんにちは、丁稚トレーダーです。

昨日、このブログの数少ない読者の一人である負けオヤジさんからコメントをいただきました。その返信がかなりの長文になるので記事にすることにしました。


わたしはMT4の存在を2006年の秋ごろたまたまこちらのブログを見て知りました。
http://ameblo.jp/greattrader/
当時メタトレーダーでググってもほとんどヒットしないような時代です。テクニカルの設定やバックテストや評価を自動でやってくれてしかも無料のこのソフト(今でもこんなのほかに無い)をとても欲しくなりました。


しかし、すぐにあきらめることになります。当時のMT4は海外ブローカーで1万通貨のみ、しかもMQL言語はプログラムからほど遠い私にとって、とてつもなく高い壁でした。そして現在のトレードスタイルはエクセルで事足りるので今に至っても導入していないのです。


そしてTQチャートについてですが、自分が調べたところブレイクアウトをベースにするトレンドフォローの手法だと思います。私は移動平均の単独でもクロスでもブレイクアウトでもパラボリックでもトレンドフォローのインジケーターであればどれでもメジャートレンドは掴むことができると考えています。ただし、それぞれのインジケーターの算出方法やパラメーターによって得意なトレンドパターンや感度は変わるでしょう。


人によっていろんな意見があると思いますが,私はトレンドフォローについてはエントリーの方法はあまり厳密に考えなくてよいと考えています。それよりも出口戦略とその張り方こそがトレンドフォロー手法の真髄ではないかと考えています。


なぜなら、トレンドフォローの最大の特徴は勝率が低いことです。当たれば一発逆転の必殺の手法ですが、サインが出た瞬間にこれが当たりかハズレかは誰もわかりません。多くの人たちはエントリーでフィルターをかけてダマシを減らそうとします。それはそれで必要ですがフィルターを多用するとカーブフィッティングに陥ります。ですから当たるまで資金の目減りを極力おさえて、当たったときには最大限の利益を取る必要があります。


外れたときの資金の対処ですが、ストップを置かれるのが一般的だと思います。しかし浅いストップは勝ちトレードを負けに換えてしまいますし、深すぎるストップは無いのと同じです。ここに整合性のあるストップをいれるのがトレーダーの一つのエッジでしょう。


そして、運良くトレンドにのったとしてもいつかトレンドが終わる転換点は訪れます。その瞬間をとらえる方法があればいいのですがこれまたそんな方法はありません。あればトレンドフォローなんて意味がありません。ですからある程度トレンドが終わったことを認識してからポジションを閉じることになります。このときにマーケットに返す利益をできるだけ少なくする必要があります。タイヤキの相場格言は頭はトレンドが発生したことを知るために必要です。でもしっぽはできる限りあんこをつけないで相場にあげる工夫が必要なのです。


そして張り方、資金管理ですね。いかに長い間ダマシに耐えて、その条件下で当たりのときの利益を最大限にする方法を考える。


偉そうなことを書いていますが、丁稚トレーダーはこの3つを極めているわけではありません。というより、教えてほしいくらいです。


さいごに、心の強さが必要だと思います。先のことは誰にもわかりません。今までうまくいってても今日から変わっているかもしれません。そんなところにお金を突っ込むのですからこの3つをきわめていても実運用はできないかもしれません。あとはうまくいくと信じて相場を張るしかないと考えています。

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この記事へのコメント
こんばんは。記事ありがとうございます。

未来を予測するというよりも損よりも利を大きくすることにつきるという戦法なんでしょうか。
つまりサイコロで売買しても、損切り10pip、利確20pipを繰り返していけば比率的にどんどん勝ちに傾く、という感じですかね。
私も以前記事にしました(http://makeoyaji.blog78.fc2.com/blog-entry-22.html)が、損小利大の比率でトレードを続ければ結局はプラスになるんじゃないか?と思っています。
ただ、難しいのはその比率(というよりpip数)。
損切りが2pipで利確6pipじゃほぼ10秒以内に損切り。
では、と損切り20pip、利確60pipでは相場の上昇力(下降力)が足りず、60pipまで届かない。
そこかなぁと以前は結論しました。
では次は『トレンドフォロー実戦編』でお会いしましょう!
よろしくお願いします!チャートも載せてくださいね(^^)
2009/10/07(水) 01:12 | URL | 負けオヤジ #-[ 編集]

こんにちは、丁稚トレーダーです。
自己満足の長文を読んでいただいてありがとうございます。

いろいろとゴチャゴチャ書いてしまいました。トレードの目的が利益を得ることであるならば、期待値がプラスになる手法であればすべて正解だと思います。

また面白いネタがあれば書きます。

2009/10/07(水) 20:54 | URL | 丁稚トレーダー #-[ 編集]
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