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サヤ取りの商材

エクセルを使った手動システムトレードとリスク管理で初心者でも安定した資産運用できる方法を紹介
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こんにちは、丁稚トレーダーです。


少し前からサヤ取りの情報商材をよく見かけます。そうしたもののほとんどはボリンジャーバンドを利用しています。そして、その対象もだいたいが株かFXです。


以前にも書きましたが、いわゆるサヤ取りは商品先物取引の取引手法です。おそらく、商品先物のトレーダーを対象としては商売にならないでしょう。商品をトレードする人口が圧倒的に少なく、トレーダーの知識レベルも高いでしょうから商材に引っかからないと思います。それに、そんなのに引っかかる人たちは先物の営業に先に食い物にされるでしょう。


たいして、株やFXは商品に比べて、トレーダー人口がとても大きく、あまり知識のない層の割合も高いです。最初のマーケットが商品のトレーダーは3%もいないでしょう。ですから、商材屋さんは株やFXの初心者を狙います。


しかし、商品と違い株は取り引対象(会社)の品質が変わってしまいますし、為替の相関を狙うのは合成通貨を作るだけです。そのあたりを言い訳するのにでてくるのがボリンジャーバンドによるサヤ取りです。


ボリンジャーバンドサヤ取りの理屈はこんな感じです。
1 あらゆるデータは平均へ回帰する。
2 ボリンジャーバンドは平均に対する標準偏差をバンドにしている。
3 2標準偏差以上になるのは5%のみ
4 だから2標準偏差を超えたら平均価格は平均に戻る

ボリンジャーバンドの本にも書いてますが、価格データは正規分布ではありません。ボリンジャーバンドのパラメータはおよそ20~30本ぐらいのデータなので統計的有意性もありません。しかもトレードにおけるボリンジャーバンドの使いかたは順張りです。ですから、回帰による縮小を狙うより、トレンドの発生つまり無制限の拡大を狙うべきでしょう。


ですから、このやり方でサヤ取りなんかをすれば損大利小の取引になるでしょう。一回のまた裂きが致命傷になります。さらに両建ての手数料と売買代金が資金を圧迫します。


ただし、これでも利益を上げられる上手な人も中にはいると思います。しかし本質をとらえてない人たちが商材の謳い文句をうのみにしてボリンジャーバンドサヤ取りをするのは危険です。


エントリーの方法を紹介する商材は星の数ほどあります。しかしトレード手法の本質を教えてくれるものはネットのあおり文句を見る限り存在するとは思えません。

ですから、その部分を研究するほうが商材のエントリーに頼るよりもパフォーマンスがあがるはずです。

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この記事へのコメント
丁稚トレーダーさんおはようございます。
本日の記事にありましたボリンジャー、私もよく分からないままチャートには表示してあります。
オシレーターとして使うのではなく、トレンドフォローに使うんだということもなんとなくは知っています。
私の場合、見ているのはバンド幅の拡大、縮小でそれをエントリー、リリースの判断に使うことはたまにあります。スクイーズのあとはどっちかに放たれるとかですね。
いつも迷うのは、こういった『インジケーター』でトレードすべきか?それとも『世界中の投資家が注目するであろう節目価格』でトレードすべきか?です。
まぁインジケーターを世界中の投資家が見てれば同じことなんですが、いつも悩んでします。
お暇な時でいいので、丁稚トレーダーさんのお考えを教えてください。
長文失礼しましたm(__)m
2009/09/27(日) 08:21 | URL | 負けオヤジ #-[ 編集]
負けオヤジさん、いつもコメントありがとうございます。


負けオヤジさんは気分を害されるかもしれませんが、私はそのどちらも使っていません。以前ブログに書いたことがあるのですが、オシレーター系の指標は全く信用していません。また、節目の価格については、現在の時点でそれが節目なのかどうかを判断できる才能を私は全く持ち合わせていません。


わたしがトレードの根拠にしているのは価格の動きとリスクリワードです。そのバランスの高い手法を使ってトレードしています。


偉そうなことを書きましたが、現在実用に耐えられるのが二つの手法だけです。その二つのリスクを調整することで、トレードしています。
2009/09/28(月) 10:51 | URL | 丁稚トレーダー #HgI1hxkM[ 編集]
ご回答ありがとうございます。
『価格の動きとリスクリワード』うむぅ難しいです。初めて耳にするワードです。
ちと勉強してみます。常勝トレーダーへの道は険しいですね^^;
2009/09/28(月) 22:42 | URL | 負けオヤジ #-[ 編集]
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