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シャープレシオ その2

エクセルを使った手動システムトレードとリスク管理で初心者でも安定した資産運用できる方法を紹介
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こんにちは丁稚トレーダーです。
本日はシステムトレードの作り方です。


前回、シャープレシオについて説明をしました。今回は計算方法です。本来のシャープレシオ、つまり投資信託のシャープレシオの計算式は次の式であらわされます。

シャープレシオ=(ファンドリターン-元本保証利率)÷ファンドのリスク


これを私のシャープレシオの計算式に置き換えると、

シャープレシオ=総損益÷MDD

となります。以前はもっと本来のシャープレシオに近い計算をしていました。しかし、要はリスクの比較ができればよいので、あるサイトで紹介されていたこの計算方法を利用させてもらっています。


それでは、エクセルで計算してみます。
X列を右クリックして挿入をいれます。新しくX列ができました。X10に損益率を書き込みます。
X37に=1-U37/$B$4を入力しパーセンテージ小数第2位の書式に変更してX726までコピー。
これは、現在の資金が初期資金からどれだけ利益が出ているかを表す割合です。

F7にシャープレシオをいれG7に =(X726/G6)*(-1)

そしてはじき出されたシャープレシオは0.22.利益の5倍のリスクをとるようになっています。勝率にもよりますがトレンドフォローで1を下回っていると間違いなく破産します。


では、次回に続きます。

2009y09m25d_120017908.jpg

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