アダルト系と比べると利用料金が安い
FX

シャープレシオその①

エクセルを使った手動システムトレードとリスク管理で初心者でも安定した資産運用できる方法を紹介
上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。
こんにちは、丁稚トレーダーです。


久し振りにシステムトレードの作り方です。


この「システムトレードの作り方は」本来はこのブログのメインコンテンツのはずなのに、最近は不定期連載になってきています。まるで某少年漫画誌の有名マンガのようにって言い過ぎですね。


では、前回ドローダウンをだしました。今回はシャープレシオです。シャープレシオとはノーベル賞受賞の経済学者であるシャープ博士が作った指標です。この指標は投資対象がリスクに対してどれだけのリターンを取っているかをあらわす尺度です。この数字が大きければ大きいほど収益のブレが少ない効率的な投資対象であると判断できます。


このシャープレシオは投資信託の優劣を判断するのの意欲使われます。通常、投資信託などはそのパフォーマンスを利回りであらわします。一般人が投資商品を購入する場合、まずリターンに目が行くので当然です。しかし投資信託は商品によって投資対象が違うので利回りだけで優劣はつけられません。そこで、このシャープレシオで商品を正規化することによって優劣をはかるのです。


このシャープレシオを通して商品を見ることによってリスクとリターンのバランスが明らかになります。高い利回りを売り文句の商品が実はリスクが高くて、それよりも利回りが低い商品のほうが実は投資対象として優れていることはよくあることです。


ではシステムトレードにおいてシャープレシオはどのような意味を持つのでしょうか?それは異なったシステムの優劣を比較するのに使います。トレードシステムはそのシステムによって性質が全く異なります。投資対象(FX、先物、株)、タイムフレーム、手法などによってリターンは変わります。リターンが大きくてもリスクが大きければ損害も大きくなります。それよりも、リターンが下がってもリスクを小さくすれば、所持金は安定して増えていきます。特に逆マーチンゲール手法をベースに相場を張るならば、シャープレシオが大きい方がリターンの大きさよりも重要になります。


では、次回は具体的にシャープレシオを計算します。

前回の記事    ドローダウン 

ランキングご協力お願いします。
にほんブログ村 為替ブログへ
にほんブログ村
この記事へのコメント
URL:
Comment:
Pass:
秘密: 管理者にだけ表示を許可する
 
この記事のトラックバックURL
http://excelsystem.blog38.fc2.com/tb.php/178-fa39c8d7
この記事にトラックバックする(FC2ブログユーザー)
この記事へのトラックバック

 | Copyright © システムトレードで負けないFX All rights reserved. | 

 / Template by 無料ブログ テンプレート カスタマイズ
FX
上記広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。新しい記事を書くことで広告を消せます。