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ATR(アベレージ・トゥルー・レンジ)

エクセルを使った手動システムトレードとリスク管理で初心者でも安定した資産運用できる方法を紹介
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こんにちは丁稚トレーダーです。
今日はエクセルでATRをつくります。


ATRはアベレージトゥルーレンジの略で、日本語に訳すと真の値幅の平均です。通常の値幅はローソク足の上ヒゲの頂点から下ヒゲの頂点ですが、TR(トゥルーレンジ)はギャップを含んだ値幅になります。ATRはTRの一定期間の平均です。


このATRですが、考案したワイルダーはこの指標で売買シグナルを作っていました。しかし現在では、このATRはマーケットのボラティリティを表す指標として使われていることが多いです。


また、ATRの倍数をトレーリングストップやプロテクティブストップに用いることも多いです。例えば、タートルシステムのポジションサイジングはエントリー時のATRの2倍にストップを置いてます。そしてその時点の損失が建玉した時の総資金に対してあらかじめ決めたリスク率を乗じた資金になるようにポジションを取ります。(実はブレイクアウトよりもこのNとピラミッディングがタートルの奥儀だと私は思っています。)


このタートルのやり方は、総資金とリスク率が同じ時にボラティリティが小さいときはポジションを大きくとり、ボラテリティが大きいときはポジションを小さく取ります。そのボラテリティの基準にATRを使っています。


ATRの計算は次のようになります。まず、TRを計算します。これは当日高値-当日安値、当日-前日終値、前日終値-当日安値の最大値をとります。その所定の期間の平均がATRです。


ではエクセルで計算します。F11に=MAX(ABS(C11-D11),ABS(C11-E10),ABS(E10-D11))を入力してコピー。今日は20日間のATRを取るのでG30に=AVERAGE(F11:F30)と入力してコピー。これで完了です。OFFSET関数を使えばいろんな期間のATRを計算できます。


上記のようにATRは使用頻度の高いテクニカルです。売買指標としても使えるので興味のある方はこちらを参考にしてください。

2009y09m15d_003419876.jpg




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