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ドローダウン

エクセルを使った手動システムトレードとリスク管理で初心者でも安定した資産運用できる方法を紹介
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こんにちは、丁稚トレーダーです。
今日は、久し振りにシステムトレードの作り方です。


前回予告していた通り、今回はドローダウンです。ドローダウンとは、過去最大の累積利益からどれだけ下落しているかを示す下落率です。過去最高益を更新し続けていれば0です。しかし通常そのような状態であり続けることは不可能ですので、だいたいドローダウンは発生しています。例えば資金の最高値が1000万だったとして、現在の資金が950万ならば、ドロ^ダウンは-5%です。


システムトレードの評価で重要なドローダウンは最大ドローダウン(ここからMDDと省略します)です。MDDはバックテストにおいてどれだけ最高点から下落したのかを見る指標です。このMDDが大きければ大きいほどリスクの高いシステムになります。テストで算出されたMDDは過去のものであって将来更新される可能性は高いのです。MDDはシャープレシオと密接な関係にあるため非常に重要です。


また、システムを使ってトレードをする場合、過去の相場にあわせて手法を作り上げることが多いと思われます。テスト時とマーケットの状態が変化して手法が使えなくなったと判断する材料としても使えます。


ではエクセルでドローダウンを出してみます。

では、T10に値洗い損益と入力、T37に=IF(O37="ストップ",P37,IF(AND(N37<>"",O37=""),IF(M37=1,E37-N37,N37-E37),""))と入力。これはポジションを持っている時は値洗いの損益、利確した時は損益、そうでない時はポジションの無いときは空白を出します。


次に、U10に資金と入力、A4に資金と入力、B4に100000と入力。U37に=B4,U38に=IF(P38="",U37,U37+P38*(U37/N38))と入力。これは元手100000円で始めた現在の資金量です。レバレッジ1で資金をすべてユーロに変えてだした理論上の損益です。手数料、スワップ、枚数を考慮してません。


次にV10に過去最大資金と入力。V37に=B4,V38に=IF(P38="",U37,U37+P38*(U37/N38))と入力。ここでは過去最大の資金を表します。これがドローダウンの頂点です。


次にW10に値洗い資金と入力します。W37に=IF(T37<>"",U37+T37*(U37/N37),U37)と入力。これは値洗い損益を資金ベースで計算したものです。


最後にX10にドローダウン、X37に=IF((W37-V37)/V37>0,0,(W37-V37)/V37)と入力。ここがドローダウンです。過去最大資金を下回らなければ0です。パーセント表記に変えてください。


以上をすべて726行までコピーしてください。


F6にMDDと入力。G6に=MIN(X37:X726)と入力。-5.25%とでました。MDDが5.25%と小さく見えますが、今回レバレッジが1なのでレバレッジを大きくすれば非常に高いリスクとなります。また手数料も考慮していません。

長文疲れたので本日これにて終了です。

前回の記事  損益曲線の評価

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