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損益曲線の評価

エクセルを使った手動システムトレードとリスク管理で初心者でも安定した資産運用できる方法を紹介
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こんにちは、丁稚トレーダーです。
今日は久しぶりにシステムトレードの作り方です。
前回が8月20日だったので約2週間ぶりの作り方です。


前回、損益曲線を描く作業をしました。
この、曲線の形で使える手法かどうかをおおまかに判定します。


私はまずこの3タイプに区別します。

A  損益曲線が長期的に見て直線的に右肩上がりになっている
B 損益曲線が大きな上下を繰り返したり停滞期があるが長期てきにはプラスになっている
C 損益曲線がほぼゼロを中心に行ったり来たりしている・

ちなみに右肩下がりが明らかな場合逆指標として使えるのでA,Bに分類します。
A評価の場合さらに細かく分類します。


だいたい、手法を考えて試してみると9割はCになります。残りがBにはいります。単体の手法でAになったことはまだありません。おそらくマーケットの状態によってシステムが効く局面と効かない局面があるからでしょう。


しかし複合システムだとA評価のシステムができます。相関性の少ない組み合わせをすることで。お互いのデメリットを打ち消しあうように調整しているのである程度ドローダウンを緩和したり一方の停滞期でも利益を上げることが可能になります。(ちなみに今私が使っている手法はA-レベルです。)


しかし同じタイムフレームで似たような手法を組み合わせてあまり複合システムの効果は現れることは無いでしょう。


今回、実験に使っているこのボリンジャーバンドシステムの評価は現状Cです。この後最大ドローダウンとシャープレシオを出して評価は終わる予定です。ここまでで何か見るべきものがあればフィルターを入れたり、多少の最適化を行うのですが、今までの検証結果を見る限りこのシステムではやめておきます。

次回のシステムトレードの作り方はドローダウンです。

前回の記事 損益曲線










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