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破産確率

エクセルを使った手動システムトレードとリスク管理で初心者でも安定した資産運用できる方法を紹介
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こんにちは、丁稚トレーダーです。
システムトレードの作り方FX編を始めます。


前回、ペイオフレシオを求めました。ペイオフレシオは利益平均が損失平均の何倍あるかを表す指標でした。当たり前ですが、ペイオフレシオが良くても利益総額が損失総額よりも少なければ意味がありません。


そこで出てくるのが破産確率です。
破産確率はナウザー・バルサラという数学者が考案したものです。求め方はややこしいので割愛します。もし知りたい方はグーグル先生に教えてもらってください。


その破産確率を表にしたものが破産確率表です。サムネイルの表がこの破産確率表で、縦軸がペイオフレシオで、横軸が勝率です。


今作成中のシステムのペイオフレシオが1.29、勝率が41%なので1.2と40%の交差するところの確率を見ます。


78.4%と恐ろしく悪いです。まあ使えば間違いなく破産します。しかも、まだ手数料等を考慮していません。もし考慮すると勝率、レシオともに悪化するでしょうから、破産確率は90%以上になるはずです。


これでまたこのシステムのダメダメさが証明されてしまいました。ではまた次回に続きます。

2009y08m11d_085400578.jpg

前回の記事 ペイオフレシオ


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