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平均利益と平均損失

エクセルを使った手動システムトレードとリスク管理で初心者でも安定した資産運用できる方法を紹介
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こんにちは、丁稚トレーダーです。
本日もシステムトレードの作り方(FX編)を始めます。


前回の記事で勝率を出しました。
本日は平均利益と平均損失について書きます。

その前にもう一度書いておきます。このエクセルシートで作っているシステム評価では手数料、スプレッド、スワップは考慮していません。自分の考え方としてはほとんどのアイデアは基本的にはゴミ同然の結果だと思っています。ですから手数料等の計算を組み込むのは見込みのありそうなロジックを見つけてからでもよいと思います。今わたしの主戦力はそれを考慮してもビクともせずに稼いでくれています。


話を戻して平均利益と平均損失ですが、損小利大の原則からすると平均利益は大きいほうが良いです。反対に平均損失は少ない方が良いです。


戦略の傾向としては、トレンドフォローは勝率が低く、平均利益が高くなります。ですから勝率を高めて、平均損失を少なくすれば、より優秀なロジックになります。たいしてカウンタートレードは勝率が高く、平均利益が低いので、平均利益をあげて平均損失を下げるように工夫すれば良いです。しかしやりすぎるとカーブフィッティングに陥りますのでほどほどにしましょう。


ではエクセルの入力に移ります。


F2に平均利益、F3に平均損失を入力してください。
G2に=E3/E5、G3に=E4/E6 を入力します。


平均利益が0.91、平均損失が-0.71で一応損小利大になっています。しかし手数料を考慮するとおそらく同じかやや逆転するでしょう。


まあ改良はやるかどうかはわかりませんが次のステップなのでこのままシステム評価を突っ走ります。


次回はプロフィットファクターについて書く予定です。

前回 勝率②

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