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システムトレードとマネージメント

エクセルを使った手動システムトレードとリスク管理で初心者でも安定した資産運用できる方法を紹介
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一昨日の記事で書いたトレードの奥儀とはマネーマネージメントである。

タートル本、トレンドフォロー、カウンタートレード、マーケットの魔術師など、まともな相場本であればテーマや内容が異なってもほとんど必ずマネーマネージメントについて書かれてある。しかも最後のほうに。
ただしFX初心者本、主婦のFX本には書かれていない

考えてみれば当たり前である。トレードの必勝法は手法ではない。

トレードで稼ぐということは、


正の期待値を持つ取引を数多く売買して大数の法則により利益をあげることである。

言い換えれば損小利大であり、生き残ることが目的なのだ。

たとえば、極端な例だが、サイコロを振って奇数がでたら掛け金が3倍になり、偶数だと没収される賭けをするとする。

この場合勝率は50パーセントである。

期待値は0.5×2-0.5×1=0.5である。

つまりこの賭けを1回すると元金が1.5倍になる計算である。
しかし、もしも1回目に全額を賭けて偶数が出てしまえば終りである。

また資金を小分けにしたとする。
5連敗する確率は0.5の5乗で約3%ある。結構5連敗ぐらいは頻繁に起こるのである。(逆に5連勝も頻繁に起こる)

資金の少ないときに賭け金を多めで賭ければ必ず破産する。

しかし、この賭けを何百、何千とできれば必ず儲かっている。

だから資金の大きさとに合わせて破産しないように賭けていく。これがマネーマネジメントである。

トレードも勝率と期待値は算出できる。そして、1回で利益を取る勝負ではない。
したがって、正の期待値を持つ手法を見つけたら破産しないようにマネーマネジメントを行うのだ。

余談ではあるが、もし資金量が無限にあるのならトレードで稼ぐのは簡単である。

ナンピンすればいいだけである。

手法もマネーマネジメントも必要ない。
しかし、どんな大口でも資金は有限であり、まして個人投資家の資金は少額なので絵にかいた餅である。


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タグ : FX 期待値

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