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2010年01月

エクセルを使った手動システムトレードとリスク管理で初心者でも安定した資産運用できる方法を紹介
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こんにちは、丁稚トレーダーです。


損切り考 その1の続きです。緊急措置以外の損切りでよく見かけるのは逆行がいくらになったらロスカットするという損切りです。


この場合、利益に対してもリミットを設定していて利益と損切りの比率が3対1というように損失幅の数倍になっていることが多いです。たしかに3回損しても1回勝てばイーブンになりそうです。ですが、ここに欠けている点は勝率です。リミット幅×勝率-ロスカット幅×(1-勝率)-手数料が0以上ならば儲かっていくでしょう。しかしそのあたりをはっきりさせている人も少ないです。


これと似たような損切りの方法に総資金にたいして何%か損失がでたら手仕舞いする損切りがあります。これは前回の総損失に対するリカバリーの難しさから資金を守るために行っているのだと思います。


逆行幅でも損失額にしてもトレーダー側から恣意的に決めた損切りはマーケットにとって意味はありません。このタイプの損切りは資金を守るうえでは機能するのですが、マーケットと関連が無いように思えます。よくも悪くもマーケットの値動きは全てのトレーダーに対して公平なのですから。


トレーディングを投資行動と考えるなら、エントリーは入り口で、利確や損切りは出口戦略です。上記の損切りでは戦略というよりも戦術のように思えます。出口は入り口と密接しているのですからそれに基づくべきだと思います。

さらに続きます。

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損切りについて考える その1
損切りについて考える その3


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