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エクセルを使った手動システムトレードとリスク管理で初心者でも安定した資産運用できる方法を紹介
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こんにちは、丁稚トレーダーです。

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前回書きましたが、丁稚がブログを開設したのは3年前です。当時の丁稚はこんな本を読んでいました。













特に魔術師たちの心理学を好んで読んでいました。この本の影響で、ポジションサイジングさえよかったら手法なんて関係ないと思うぐらい、タープ信者であったような気がします。


魔術師たちの心理学で特に重要視している期待値の概念と、ポジションサイジングの概念はトレーダーにとって重要です。トレードだけでなく、ギャンブルやビジネスでもこの概念を頭に入れておくかおかないかで損失が全然違います。この本が教えてくれた考え方は丁稚を無駄な損失から救ってくれました。


でも、今の丁稚はこの本の考え方のすべてを支持するわけではありません。この本では、期待値を次の式で算出しています。

期待値=勝率×平均利益-(1-勝率)×平均損失

しかも同じ期待値ならば基本的にはシステムの優劣が無いように書かれていたと思います。つまり、参加費50円で100分の1の確率で1万円がもらえるゲームと参加費10円で2分の1の確率で120円もらえるゲームは同じゲームとなります。


そんなの期待値が50円だから当たり前といわれそうです。昔丁稚はそう思っていました。このたとえがくじ引きとかパチンコみたいな判定方式ならその通りです。でもこれがトレードだとどうでしょう。


ある手法の期待値ってまずどうやって出すのでしょうか。いろんな方法があるとおもいますが、基本的には過去の運用データを使って出す推測値にすぎません。はじき出された期待値はその手法の真の期待値でしょうか。おそらくそうではないと思います。


そして、どんな手法をどの市場で使うにせよ、市場の参加者の質、マーケットのルールやシステムの変更などでマーケットの質は変わります。ある日突然市場環境が変わってその変化はシステムを無効にしてしまっているかもしれません。

そんな状況で100分の1のシステムと、2分の1のシステムで期待値が同じだったら同じ評価を与えられるでしょうか。


丁稚は2分の1のシステムのほうが優秀だと思います。まず今現在の期待値がわからないマーケットで100分の1のシステムは負け続けることが多いです。そんな状況ではいつももうこの手法は終わったんじゃないかという恐怖に駆られます。また、勝率が高ければ今までではありえないような負けがこんでくれば容易に相場の変化を感じることができます。


もっとも、現実では誰も勝率100分の1のシステムは採用しないでしょうが勝率30~40%くらいなら採用しそうです。
でも上に書いたように実際運用するならば丁稚は期待値はプラスは前提条件(大きさはとりあえず不問)にして、勝率を重視します。


勝率高ければ、まず勝っているということで精神の安定が生まれます。相場ではやっぱり精神の安定は重要だと思います。
丁稚はいつも「この方法は使えなくなったんじゃないか」という疑念を持っています。だからお金を失うことは苦痛になりやすいです。でも勝っているという事実を味わうことで精神を保つことができるのです。


じゃあコツコツドカンの手法ならどうだって言われそうですがそれについては機会があればまた書きます。


最後に、この魔術師たちの心理学、だめなのかといわれるとお勧めです。その辺のバカ投資本とくらべるとはるかにまっとうです。


この記事を書くために久しぶりに読み直しましたが、まだまだ大事なことが書かれています。丁稚は相場はサバイバルゲームだと思っています。この本には生き残るために大事な考え方が詰まっています。

相場において必要なのは


アカギ
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ではなく

うすい

ニセアカギ
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の考え方です。

長期的に生き残る方法はこの本には書かれていると思います。


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ブログを休止している間もパラパラと訪問がありました。
特に毎日訪問してくれたBBJさん、頻繁にきてくれた虫さん、マツキラさん、その他大勢の皆さんありがとうございます。


でもやっぱり休止中は検索エンジンからの訪問が多かったですね。
そのなかでも最近急上昇してたのがトム・バッソです。


どうも土屋賢三さんのブログでトム・バッソの本が紹介されたからだと思います。
丁稚もこのブログでトム・バッソについて書きました。

相場の負けを減らす方法


丁稚も氏の本を絶版だったので図書館で借りて読みました。読んだ感想はすごく当たり前のことが書いてました。相場の世界ではこの当たり前のことが大切なのです。


本当に稼ぐ人はあたり前のことは身についています。でも投資の華やかな一面しか見ない人には鬱陶しいでしょうね。


トムバッソ程の自己抑制ができればトレンドフォローは最も美味しい手法です。まあ、丁稚は凡人なのでトレンドフォローを失敗することも多いです。


ちなみにこの本先月はマーケットプレイスで14000円してました。絶版と土屋さんのブログの紹介の影響でしょう。でも今日みたら4300円です。


なんでこんなに安くなったのかと思ったら、パン・ローリングからこんな本が出版されたみたいです。

トム・バッソの禅トレード イライラ知らずの売買法と投資心理学



これは、同じ原著を翻訳した本です。しかも、前の本では省略していた部分も翻訳されているみたいです。14000の本が1500円で読めるようになったのです。市場が価格を作り、本の価格は上昇トレンドに乗り、最後は下落する。相場の鑑のような本です。


ちなみに丁稚が初めて買ったFXの本は1円です。この本と同じ値段がしていたのに内容が天と地ほどちがうのにはびっくりです。トレードで1500円負けたと思ってトムの本を読みましょう。相場でのサバイバル術が学べますよ。


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こんにちは、丁稚トレーダーです。


このブログに訪問される方の多くは日本人だと思います。日本人なら義務教育で確率の授業があるので最低限の確率の知識はインプットされていると思います。しかし、その後確率の知識を活かす体験をされる方は少ないのではないでしょうか。


丁稚は学生時代バイト代わりにデジパチ専門のパチプロをやっていました。ですから、この中学程度の確率の知識がとても役に立ちました。そして期待値で物事を考える習慣がついたと思います。実際fxをやり始めてからも少なくとも遊びエントリー以外では無駄な負けは喫していません。


いろんなブログやサイトを見まわしていると確率的な考え方とは程遠い考え方をもっているトレーダーも多く見受けられます。もちろん勝っている人もいるので否定はしません。しかも確率的な考え方をもっているからと言って勝てるわけが無いですから。ただし、この思考を身につけておくと無駄な地雷はよけられるのではないかとも考えてます。


そういった考え方を簡単に書いてるような本はないかと思って探してみたらありました。





確率といって小難しい専門書ではなく、思いっきり敷居を低くしているので数学嫌いの人でも読めると思います。丁稚もこの本を舐めてましたが結構グサッとくるところもありました。特に例外ばかりを都合よく集めるといくらでも好きなことが述べられるというくだりは過去データのバックテストとカーブフィッティングの問題そのもので考えさせられました。


つまり、過去にあった高確率の事象をあつめるとみため凄く正確そうなものが出来上がるけど実際には使えない持って事です。みなさん身に覚えがあるでしょう。(^^)

なお、この本は文系社会人向けの本なので理系のかただとアホらしい本になってしまいます。しかし、確率に疎いのであれば一回読んでいてもいいと思います。

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