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システムトレードの作り方

エクセルを使った手動システムトレードとリスク管理で初心者でも安定した資産運用できる方法を紹介
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FXの資金を引き揚げて3週間がたちました。9月から恐る恐る株で運用してました。成績もそこそこ安定していたのですがついにやってしまいました。地雷を踏んでしまいました。



その地雷の名はツガミです。丁稚はこのツガミをショートしていました。しかもこのツガミ月曜日には決算の下方修正で思いっきり下がったのです。月曜日の含み益は沢山ありました。


しかし、火曜日ツガミは前日の下げを打ち消す値上がりをします。火曜日が終わった時点で含み益は微負け、その後木曜日まで少しずつ含み益が増えていきました。


そしてそして金曜日。ツガミは火曜日のような鬼の値上がりをしてこの手法を用いて以来最大の負けを喫しました。ツガミ以外はほロジック通りだったのに。


今回のツガミみたいな動きはアウトライヤーというものなんでしょうか。丁稚は監視銘柄に入ってなかったので売買していませんがオリンパスをホールドしていたらもっとえぐかったんだと思います。


とりあえずアウトライヤーを掴んだ時の対処法は何かないかと我が師土屋さんのサヤ取りセミナーを見返してみました。


やっぱりありました。そうか、それだったら月曜日もしくは火曜日の寄りで撤退できたのにと悔やんでも悔やみきれません。


まだまだ丁稚は発展途上、運用しないとわからないことがいっぱいあると気づかされた一週間でした。


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昨日システムの運用中止の報告をしました。では、なぜシステムを中止したのか、それについて今日は書きます。


運用停止したのは大きく3つの理由があります。


一つはユーロという通貨そのものを丁稚が信用しなくなったことです。システム3はユーロ円の逆張りです。実際まだ完全に手法の寿命がきたとは思ってないです。ヘッジの手法を組み合わせればまだしばらくは使えると考えています。


バックテストを行っていた時期におけるユーロの質と今現在の質は大きく異なります。現在のユーロはギリシャ問題を抱え、それを処理すらできず、そのあとにスペインなどの財政問題も抱える状態です。株で例えると以前は優良企業だったけど今は大きな赤字を垂れ流す子会社をいくつも抱えている状態みたいなものです。


以前の丁稚ならば価格データで導き出した手法なのでファンダメンタル的な背景なんて関係ないと考えていました。でも通貨のレートを決める大きな要因は金利や政策の部分です。以前のユーロと今のユーロとでは当然、金利や政策が変わります。


それと関連して実需以外の大型プレイヤーの行動も変わると思います。そうなると価格に全く影響を与えることのない丁稚の手法はいつか使えなくなると考えています。そこで株に資金を移動もしたかったので勝ち逃げすることのしました。


第二の理由は丁稚が成長したからです。(稼げるようになったという意味ではないです)システム2はチャートではなくドル円の過去のRORから上げ下げを予測する方法をとりました。そのロジックというかパラメーターを選定する過程における検証部分が未熟だと感じたのでとりあえず運用を停止しました。


第三の理由は株に主戦場を移したことです。今年はずっと株の研究をしてきました。特に無職中はこのサヤ取りセミナーこのDVDを何度も見ました。そしてネットに転がるそれ系のレポート読んだり、数少ないけどブロガーさんの記事読んで推論を立てたりしました。


7月にロジックのひな型ができてそのフォワードテストを最小の資金とバーチャを並行して行いました。どちらもいい結果が出てきました。こんな感じです。

2011y10m06d_204429118.jpg


10月から仮運用しようと考えたので資金を大きくするためにFXの資金を株に投入することにしました。


言及してなかったシステム1ですが、システム1は長期的にはいい結果がでると思います。しかしトレンドフォロー系の手法は単一通貨で運用することは危険極まりないと考えてます。


トレンドフォロー最大の奥義は投資対象の分散だと考えています。かのタートルたちも投資対象を監視していました。なぜならいつどこでトレンドが発生するかは誰もわからないのですから。タートルで注目されるブレイクアウトシステムもポジションサイジングもトレンドが発生するときまで生き残るための戦術だと考えています。とはいえ通貨だけでも投資対象を拡大すると資金が多く必要になります。


投資対象を拡大しないのであるならば相関性の少ない手法を組み合わせることで損失リスクを低減させるのが次善の方法だと考えます。多くの投資対象に投資するほど資金がなかった丁稚はシステム2、システ3と組み合わせることによって手法の分散を実現していました。


しかしシステム2、3を放棄した今システム1を維持するためには投資対象を拡大するか新たに手法を組み合わせるしか残っていません。株に資金を必要とする丁稚には今現在システム1を単一運用できないのです。同時にそんなに簡単に手法を編み出せません。


昔に比べて見えなかったリスクが見えてくると本当にFXが一番難しいと思います。


そういうわけでFXの実運用はしばらくお休みします。ただ手法開発はしてるのでブログは株のことも綴りながら続けていくつもりです。


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前回書いたようにここのところ検証作業に明け暮れてました。とはいえずっといってきた補完システムは行き詰っています。


ユーロのポジをとったと同時に時間価値の大きいeワラントを反対のポジションでヘッジすることも考えました。しかし、手数料が高すぎてあきらめました。


ということで目先をかえて株の手法研究と、相関を利用したポートフォリオでスワップ運用の研究をやってました。


まず、上のグラフはここのところ検証した株の手法のバックテストの結果です。青い線は累積損益(手数料税金考慮せず)でピンクの線は日経平均の価格です。


週頭に寄り成りでポジションを取り週末引け成りで決済するシステムです。とあるユニバースの中からテクニカルで選別した株を売買する手法です。一応日経平均の上げ下げに関係なく利益が出せていると思います。赤い縦線以降はフォワードテストのデータです。


儲かりそうな気もするのですが、一回の損失で10%くらい減るときもあります。また、一度29%のマイナスも出しました。種銭の小さい丁稚はこの手法を運用するとアセットアロケーションの95%くらいがこの手法になって危険です。


だから複数のユニバースでこの手法が使えるか検証してその上で資金がたまったら実験してもいいかなって思ってます。


そしてポートフォリオ運用ですが、はっきり言って使えません。ここで使えないのはこの考え方ではありません。サブプライム以前の高金利ならばそれなりに機能したと思います。


でも今の金利水準ではリターンとリスク(標準偏差)のリワードつまりシャープレシオが悪すぎます。わずかなリターンのためにさらす危険が大きすぎるのです。


どこのFX会社にもあるクロス円通貨の国は株でいう優良株ですし、ドルがクロスされているためドルの成分が相関を押し上げちゃいます。


だからスワップ運用するときは金利の高い新興国の通貨を組み入れる必要があります。でも新興国のリスクは金利と標準偏差では織り込んでないリスクも大きいと思います。


でもこのスワップ運用の考え方は皆さんも理解されたほうがいいと思います。この方法を使って複数のポートフォリオを組めば明らかにリスクが下がるのがわかります。


このリスク低減効果が金融工学の真髄なんでしょう。


これを理解できたら、片張りでオーストラリアドルロングのスワップ運用がどれだけ怖い投資なのか理解できます。ましてやオーストラリアよりも金利が高い国なんて((((;゚Д゚))))ガクガクブルブルです。


とにかく儲かるかどうかは別にしてスワップのポートフォリオ運用は勉強するに値します。あえてサイト等は紹介しませんがネットにはいろいろ転がってるので一度調べてみてください。



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