こんにちは、丁稚トレーダーです。
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為替ブログ FX システムトレード派(別ウインドウが開きます)
前回書きましたが、丁稚がブログを開設したのは3年前です。当時の丁稚はこんな本を読んでいました。
特に魔術師たちの心理学を好んで読んでいました。この本の影響で、ポジションサイジングさえよかったら手法なんて関係ないと思うぐらい、タープ信者であったような気がします。
魔術師たちの心理学で特に重要視している期待値の概念と、ポジションサイジングの概念はトレーダーにとって重要です。トレードだけでなく、ギャンブルやビジネスでもこの概念を頭に入れておくかおかないかで損失が全然違います。この本が教えてくれた考え方は丁稚を無駄な損失から救ってくれました。
でも、今の丁稚はこの本の考え方のすべてを支持するわけではありません。この本では、期待値を次の式で算出しています。
期待値＝勝率×平均利益−(1−勝率）×平均損失
しかも同じ期待値ならば基本的にはシステムの優劣が無いように書かれていたと思います。つまり、参加費50円で100分の1の確率で1万円がもらえるゲームと参加費10円で2分の1の確率で120円もらえるゲームは同じゲームとなります。
そんなの期待値が50円だから当たり前といわれそうです。昔丁稚はそう思っていました。このたとえがくじ引きとかパチンコみたいな判定方式ならその通りです。でもこれがトレードだとどうでしょう。
ある手法の期待値ってまずどうやって出すのでしょうか。いろんな方法があるとおもいますが、基本的には過去の運用データを使って出す推測値にすぎません。はじき出された期待値はその手法の真の期待値でしょうか。おそらくそうではないと思います。
そして、どんな手法をどの市場で使うにせよ、市場の参加者の質、マーケットのルールやシステムの変更などでマーケットの質は変わります。ある日突然市場環境が変わってその変化はシステムを無効にしてしまっているかもしれません。
そんな状況で100分の1のシステムと、2分の1のシステムで期待値が同じだったら同じ評価を与えられるでしょうか。
丁稚は2分の1のシステムのほうが優秀だと思います。まず今現在の期待値がわからないマーケットで100分の1のシステムは負け続けることが多いです。そんな状況ではいつももうこの手法は終わったんじゃないかという恐怖に駆られます。また、勝率が高ければ今までではありえないような負けがこんでくれば容易に相場の変化を感じることができます。
もっとも、現実では誰も勝率100分の1のシステムは採用しないでしょうが勝率30〜40%くらいなら採用しそうです。
でも上に書いたように実際運用するならば丁稚は期待値はプラスは前提条件（大きさはとりあえず不問）にして、勝率を重視します。
勝率高ければ、まず勝っているということで精神の安定が生まれます。相場ではやっぱり精神の安定は重要だと思います。
丁稚はいつも「この方法は使えなくなったんじゃないか」という疑念を持っています。だからお金を失うことは苦痛になりやすいです。でも勝っているという事実を味わうことで精神を保つことができるのです。
じゃあコツコツドカンの手法ならどうだって言われそうですがそれについては機会があればまた書きます。
最後に、この魔術師たちの心理学、だめなのかといわれるとお勧めです。その辺のバカ投資本とくらべるとはるかにまっとうです。
この記事を書くために久しぶりに読み直しましたが、まだまだ大事なことが書かれています。丁稚は相場はサバイバルゲームだと思っています。この本には生き残るために大事な考え方が詰まっています。
相場において必要なのは
アカギ
ではなく
うすい
ニセアカギ
の考え方です。
長期的に生き残る方法はこの本には書かれていると思います。
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前回書きましたが、丁稚がブログを開設したのは3年前です。当時の丁稚はこんな本を読んでいました。
特に魔術師たちの心理学を好んで読んでいました。この本の影響で、ポジションサイジングさえよかったら手法なんて関係ないと思うぐらい、タープ信者であったような気がします。
魔術師たちの心理学で特に重要視している期待値の概念と、ポジションサイジングの概念はトレーダーにとって重要です。トレードだけでなく、ギャンブルやビジネスでもこの概念を頭に入れておくかおかないかで損失が全然違います。この本が教えてくれた考え方は丁稚を無駄な損失から救ってくれました。
でも、今の丁稚はこの本の考え方のすべてを支持するわけではありません。この本では、期待値を次の式で算出しています。
期待値＝勝率×平均利益−(1−勝率）×平均損失
しかも同じ期待値ならば基本的にはシステムの優劣が無いように書かれていたと思います。つまり、参加費50円で100分の1の確率で1万円がもらえるゲームと参加費10円で2分の1の確率で120円もらえるゲームは同じゲームとなります。
そんなの期待値が50円だから当たり前といわれそうです。昔丁稚はそう思っていました。このたとえがくじ引きとかパチンコみたいな判定方式ならその通りです。でもこれがトレードだとどうでしょう。
ある手法の期待値ってまずどうやって出すのでしょうか。いろんな方法があるとおもいますが、基本的には過去の運用データを使って出す推測値にすぎません。はじき出された期待値はその手法の真の期待値でしょうか。おそらくそうではないと思います。
そして、どんな手法をどの市場で使うにせよ、市場の参加者の質、マーケットのルールやシステムの変更などでマーケットの質は変わります。ある日突然市場環境が変わってその変化はシステムを無効にしてしまっているかもしれません。
そんな状況で100分の1のシステムと、2分の1のシステムで期待値が同じだったら同じ評価を与えられるでしょうか。
丁稚は2分の1のシステムのほうが優秀だと思います。まず今現在の期待値がわからないマーケットで100分の1のシステムは負け続けることが多いです。そんな状況ではいつももうこの手法は終わったんじゃないかという恐怖に駆られます。また、勝率が高ければ今までではありえないような負けがこんでくれば容易に相場の変化を感じることができます。
もっとも、現実では誰も勝率100分の1のシステムは採用しないでしょうが勝率30〜40%くらいなら採用しそうです。
でも上に書いたように実際運用するならば丁稚は期待値はプラスは前提条件（大きさはとりあえず不問）にして、勝率を重視します。
勝率高ければ、まず勝っているということで精神の安定が生まれます。相場ではやっぱり精神の安定は重要だと思います。
丁稚はいつも「この方法は使えなくなったんじゃないか」という疑念を持っています。だからお金を失うことは苦痛になりやすいです。でも勝っているという事実を味わうことで精神を保つことができるのです。
じゃあコツコツドカンの手法ならどうだって言われそうですがそれについては機会があればまた書きます。
最後に、この魔術師たちの心理学、だめなのかといわれるとお勧めです。その辺のバカ投資本とくらべるとはるかにまっとうです。
この記事を書くために久しぶりに読み直しましたが、まだまだ大事なことが書かれています。丁稚は相場はサバイバルゲームだと思っています。この本には生き残るために大事な考え方が詰まっています。
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システムトレードを始めようと考えた。
いろいろ本を読んでみたが、
ほとんどの本がテクニカルの説明やこうやったら儲かるとか、
セミナーの勧誘みたいな本ばかりで嫌になった。
もっと手法の背景にある戦略とか、
システムそのものの優劣を測る検証方法が知りたいので、
メモ代わりにブログを立ち上げた。
落書きみたいなブログやけど、ボチボチ書いていこうと思う。
こんにちは、丁稚トレーダーです。
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為替ブログ FX システムトレード派
上の文章はこのブログの最初の記事の文章です。はっきりいって恥ずかしいです。
もっとも、このブログの記事は開始以来ほとんど削除していないので恥ずかしい記事はたくさんあります。今月でこのブログを開始して丸3年になりました。はじめは自分の3日坊主の精神を鍛えるため1年間毎日更新するのが目的でした。その後、一時完全休止していた時期もあります。
そしてここ一年くらいもほとんど月一回平均の更新です。更新回数がへったのは今の仕事（薄給の派遣社員）だけじゃ食べられないのでもう一つ仕事を持ってるので忙しくて更新する時間がないから。
そしてもう一つの理由はここ半年ほどトレードをほとんどしてないからです。何で、トレードをしなくなったのか？
それは3年前よりも成長したからです。
この3年間でトレードについていろいろ学びました。でも学べば学ぶほどブログ開設のころの知識や手法のダメさが見えてくるのです。
結局エントリーする手法を見失ってしまっているのが今の丁稚の状態です。
3年前と今で何が変わったのかを次回書きたいと思います。
ちなみにこの3年間で失ったのは上に書いてるエントリーする手法と仕事です（＾＾；）
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そしてここ一年くらいもほとんど月一回平均の更新です。更新回数がへったのは今の仕事（薄給の派遣社員）だけじゃ食べられないのでもう一つ仕事を持ってるので忙しくて更新する時間がないから。
そしてもう一つの理由はここ半年ほどトレードをほとんどしてないからです。何で、トレードをしなくなったのか？
それは3年前よりも成長したからです。
この3年間でトレードについていろいろ学びました。でも学べば学ぶほどブログ開設のころの知識や手法のダメさが見えてくるのです。
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2000億もの年金が消えてしまったAIJ投資顧問事件はなかなか興味深い事件です。
事件の流れを見るとケイマン経由似ている時点で資金はまともに運用されていないと思えます。
とはいえ、このブログはトレードブログです。トレーダーとしても興味深いので今日はこの事件について思ったことを書きます。
いろんな報道やニュースサイトを見ていると、AIJについてこんなことが言われています。そんな中で特に目をひいたのがこの3つです。
・利回り200％
・オプションの売戦略
・相場の上げ下げなく収益をあげる
まず、利回り200％ですが、AIJレベルの資金で200%で運用するなんて信じられません。仮にそれだけの利回りを出せるということは、逆に言えばしれだけのリスクをを背負うことだと思います。おそらく年金の担当者はそのあたりを全く理解できなかったんじゃないでしょうか。
オプションの売り戦略で儲けることはできると思います。でもオプションの売りは基本的にタイムディケィを味方につける戦略だったと思います。この戦略の勝率は高いですが損大利小の戦略です。
しかも損するとき、つまり相場が逆方向に動くときの損失は半端じゃないはずです。他の所でも言及されていますが、リーマンショックなどを経てオプション売りで200％の利回りで運用できたというのもあり得ません。
最後の相場の上げ下げに関係なく利益を上げるというフレーズです。このフレーズはサヤ取りの商材なんかでもよく聞くフレーズです。このフレーズを聞くと相場が上がろうが下がろうが利益を上げることができるように感じます。でもそうじゃありません。
実際はマーケットの動きとは関係なく利益を得ることもできるし、損もします。ただこういう戦略はマーケットの動きと無関係に近い部分をエッジにしているのでパニックに巻き込まれにくく、損失も利益も想定しやすいということだと思います。
ということはマーケットの動きを予想してオプションの売り戦略をとるということは上げ下げに関係しまくってます。
こうやって書いただけでもAIJには矛盾がありすぎます。投資なんかやっていないんでしょうね。結局担当者が世間知らずで円天事件とおんなじ方法で引っかかって、その資金は闇社会に行ってしまって回収不能がオチなんだと思います。
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オプションの売り戦略で儲けることはできると思います。でもオプションの売りは基本的にタイムディケィを味方につける戦略だったと思います。この戦略の勝率は高いですが損大利小の戦略です。
しかも損するとき、つまり相場が逆方向に動くときの損失は半端じゃないはずです。他の所でも言及されていますが、リーマンショックなどを経てオプション売りで200％の利回りで運用できたというのもあり得ません。
最後の相場の上げ下げに関係なく利益を上げるというフレーズです。このフレーズはサヤ取りの商材なんかでもよく聞くフレーズです。このフレーズを聞くと相場が上がろうが下がろうが利益を上げることができるように感じます。でもそうじゃありません。
実際はマーケットの動きとは関係なく利益を得ることもできるし、損もします。ただこういう戦略はマーケットの動きと無関係に近い部分をエッジにしているのでパニックに巻き込まれにくく、損失も利益も想定しやすいということだと思います。
ということはマーケットの動きを予想してオプションの売り戦略をとるということは上げ下げに関係しまくってます。
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